Сравнение WMT с MAMA
WMT (Walmart Inc.) and MAMA (Mama's Creations Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — WMT in Discount Stores, MAMA in Packaged Foods. Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 35.78%/yr for MAMA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и MAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у MAMA с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции WMT уступали акциям MAMA по среднегодовой доходности: 19.77% против 35.78% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
MAMA
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 87.31%
- 3 года*
- 75.68%
- 5 лет*
- 38.65%
- 10 лет*
- 35.78%
Сравнение доходности по годам WMT и MAMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
MAMA Mama's Creations Inc. | 10.53% | 69.47% | 62.12% | 173.54% | -10.70% | 12.29% | 47.93% | 75.36% | -46.92% | 80.56% |
Correlation
The correlation between WMT and MAMA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2014 г. | 0.05 |
The correlation between WMT and MAMA shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$968.20B
MAMA:
$645.92M
WMT:
$2.88
MAMA:
$0.15
WMT:
42.04
MAMA:
101.52
WMT:
2.75
MAMA:
3.00
WMT:
1.34
MAMA:
3.28
WMT:
10.26
MAMA:
11.67
WMT:
$725.31B
MAMA:
$189.23M
WMT:
$181.16B
MAMA:
$46.29M
WMT:
$44.32B
MAMA:
$11.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. MAMA — Ранг доходности на риск
WMT
MAMA
Сравнение WMT c MAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Mama's Creations Inc. (MAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | MAMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.65 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 9.06 | -3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и MAMA
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки MAMA в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и MAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | MAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -89.83% | +12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -24.05% | +8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -42.54% | +20.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -68.85% | +43.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -79.35% | +53.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -14.21% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -45.79% | +31.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 9.67% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и MAMA
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 9.86%, в то время как у Mama's Creations Inc. (MAMA) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | MAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 19.32% | -9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 33.09% | -14.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 52.50% | -28.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 57.99% | -36.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 81.61% | -59.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и MAMA
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как MAMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMA Mama's Creations Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и MAMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Mama's Creations Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и MAMA
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
MAMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.43M при выручке в 52.77M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
MAMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66M при выручке в 52.77M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
MAMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.06M при выручке в 52.77M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and MAMA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAMA has higher volatility (19.32%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs MAMA's -89.83%.
MAMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и MAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор