Сравнение WMT с LII
WMT (Walmart Inc.) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 15.59%/yr for LII. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у LII с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции LII по среднегодовой доходности: 19.77% против 15.59% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
LII
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам WMT и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
LII Lennox International Inc. | 5.78% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between WMT and LII is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1999 г. | 0.26 |
The correlation between WMT and LII shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$968.20B
LII:
$17.93B
WMT:
$2.88
LII:
$22.20
WMT:
42.04
LII:
23.07
WMT:
2.75
LII:
1.40
WMT:
1.34
LII:
3.44
WMT:
10.26
LII:
14.77
WMT:
$725.31B
LII:
$5.26B
WMT:
$181.16B
LII:
$1.74B
WMT:
$44.32B
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. LII — Ранг доходности на риск
WMT
LII
Сравнение WMT c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.18 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -0.29 | +6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и LII
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -62.76% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -33.77% | +18.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -34.71% | +12.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -46.88% | +21.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -46.88% | +21.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -23.42% | +13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -14.51% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 20.90% | -15.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и LII
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 9.86%, в то время как у Lennox International Inc. (LII) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 10.80% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 26.49% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 35.30% | -11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 32.15% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 29.31% | -7.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и LII
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности LII в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.02% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и LII
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and LII have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (10.80%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs LII's -62.76%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор