Сравнение WMT с L
WMT (Walmart Inc.) and L (Loews Corporation) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 11.24%/yr for L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у L с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции L по среднегодовой доходности: 19.77% против 11.24% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 14.36%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам WMT и L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
L Loews Corporation | 2.79% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
Correlation
The correlation between WMT and L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1987 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
WMT:
$968.20B
L:
$22.30B
WMT:
$2.88
L:
$8.96
WMT:
42.04
L:
12.06
WMT:
2.75
L:
0.71
WMT:
1.34
L:
1.23
WMT:
10.26
L:
1.19
WMT:
$725.31B
L:
$18.29B
WMT:
$181.16B
L:
$8.42B
WMT:
$44.32B
L:
$2.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. L — Ранг доходности на риск
WMT
L
Сравнение WMT c L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.71 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 6.93 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и L
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -65.58% | -11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -7.99% | -7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -12.16% | -9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -26.11% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -48.53% | +22.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -3.93% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -16.74% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 3.11% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и L
Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Loews Corporation (L) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 5.39% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 12.62% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 16.08% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 19.63% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 25.65% | -3.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и L
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности L в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.23% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и L
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (9.86%) compared to L (5.39%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs L's -65.58%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор