PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT с BRK-A

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while BRK-A operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 13.19%/yr for BRK-A. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции BRK-A по среднегодовой доходности: 19.77% против 13.19% соответственно.

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.93%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
28.71%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%

BRK-A

1 день
0.76%
1 месяц
0.63%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-2.24%
1 год
-0.39%
3 года*
12.54%
5 лет*
11.22%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		-3.01%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Correlation

The correlation between WMT and BRK-A is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1980 г.

0.22

The correlation between WMT and BRK-A shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$968.20B

BRK-A:

$1579.28T

EPS

WMT:

$2.88

BRK-A:

$33.58

Коэффициент P/E

WMT:

42.04

BRK-A:

21.80K

Коэффициент PEG

WMT:

2.75

BRK-A:

846.10

Коэффициент P/S

WMT:

1.34

BRK-A:

4.21K

Коэффициент P/B

WMT:

10.26

BRK-A:

2.17K

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$725.31B

BRK-A:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$181.16B

BRK-A:

$89.84B

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$44.32B

BRK-A:

$71.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

WMT vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMTBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-0.03

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
0.06

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.04

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

-0.09

+5.91

WMT vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMT и BRK-A

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и BRK-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-51.47%

-25.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-9.12%

-6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-14.43%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-25.98%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-30.43%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-9.54%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-9.52%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

4.46%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и BRK-A

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

3.90%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

10.55%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

13.95%

+9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

17.16%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

18.99%

+2.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и BRK-A

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и BRK-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B160.00B180.00B200.00B20222023202420252026
177.75B
93.68B
(WMT) Общая выручка
(BRK-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMT и BRK-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walmart Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%20222023202420252026
25.1%
24.0%
Активы портфеля
WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

BRK-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

BRK-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

BRK-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

WMT and BRK-A have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (9.86%) compared to BRK-A (3.90%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs BRK-A's -51.47%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор