Сравнение WMT с BRBR
WMT (Walmart Inc.) and BRBR (BellRing Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — WMT in Discount Stores, BRBR in Packaged Foods. Over the past 5 years, WMT returned 22.42%/yr vs -20.86%/yr for BRBR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и BRBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у BRBR с доходностью -67.04%.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
BRBR
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -67.04%
- 6 месяцев
- -72.43%
- 1 год
- -85.34%
- 3 года*
- -37.57%
- 5 лет*
- -20.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMT и BRBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | -0.04% |
BRBR BellRing Brands, Inc. | -67.04% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 36.47% |
Correlation
The correlation between WMT and BRBR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2019 г. | 0.22 |
The correlation between WMT and BRBR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$968.20B
BRBR:
$1.05B
WMT:
$2.88
BRBR:
$0.65
WMT:
42.04
BRBR:
13.49
WMT:
2.75
BRBR:
3.33
WMT:
1.34
BRBR:
0.47
WMT:
$725.31B
BRBR:
$2.33B
WMT:
$181.16B
BRBR:
$703.50M
WMT:
$44.32B
BRBR:
$287.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. BRBR — Ранг доходности на риск
WMT
BRBR
Сравнение WMT c BRBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | BRBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.61 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.98 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -1.48 | +7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и BRBR
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки BRBR в -90.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и BRBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -90.05% | +12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -87.43% | +71.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -90.05% | +68.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -90.05% | +64.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -88.90% | +79.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -19.66% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 57.80% | -52.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и BRBR
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 9.86%, в то время как у BellRing Brands, Inc. (BRBR) волатильность равна 18.93%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 18.93% | -9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 65.78% | -47.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 73.63% | -49.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 47.18% | -25.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 46.74% | -25.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и BRBR
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как BRBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и BRBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и BellRing Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и BRBR
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and BRBR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBR has higher volatility (18.93%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs BRBR's -90.05%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и BRBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор