Сравнение WMT.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walmart Inc (WMT.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WMT.DE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMT.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT.DE Walmart Inc | 12.32% | 9.95% | 86.14% | 9.08% | 6.93% | 8.42% | 11.62% | 35.79% | -1.45% | 28.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.17% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Разные валюты инструментов
WMT.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMT.DE показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции WMT.DE превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.99% против 13.88% соответственно.
WMT.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 24.51%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 34.71%
- 5 лет*
- 24.12%
- 10 лет*
- 19.99%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
WMT.DE
VOO
Сравнение WMT.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc (WMT.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMT.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.46 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.77 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 0.70 | +2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 2.97 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMT.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.46 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.73 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.75 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.84 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между WMT.DE и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT.DE и VOO
Дивидендная доходность WMT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT.DE Walmart Inc | 0.66% | 0.75% | 0.97% | 1.27% | 1.37% | 1.28% | 1.40% | 1.53% | 1.90% | 1.89% | 2.37% | 2.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок WMT.DE и VOO
Максимальная просадка WMT.DE за все время составила -58.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT.DE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMT.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.98% | -33.99% | -24.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -11.98% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -24.52% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.69% | -33.99% | +10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -5.55% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -3.72% | -18.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.55% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT.DE и VOO
Walmart Inc (WMT.DE) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что WMT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMT.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 4.29% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 9.82% | +8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 20.47% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 16.71% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 18.57% | +3.26% |