PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT.DE с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMT.DE с SWPPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMT.DE (Walmart Inc) is a stock, while SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, WMT.DE returned 18.91%/yr vs 15.29%/yr for SWPPX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT.DE и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Walmart Inc (WMT.DE) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WMT.DE торгуется в EUR, в то время как SWPPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWPPX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMT.DE показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 12.63%. За последние 10 лет акции WMT.DE превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 18.91% против 15.29% соответственно.

WMT.DE

1 день
1.18%
1 месяц
-8.23%
С начала года
6.60%
6 месяцев
2.41%
1 год
18.94%
3 года*
30.80%
5 лет*
22.54%
10 лет*
18.91%

SWPPX

1 день
0.33%
1 месяц
4.31%
С начала года
12.63%
6 месяцев
11.32%
1 год
27.36%
3 года*
19.43%
5 лет*
15.05%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT.DE и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT.DE
Walmart Inc		6.60%9.95%86.14%9.08%6.92%8.42%11.62%35.79%-1.45%28.90%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		12.63%3.88%33.21%22.47%-13.06%38.30%8.63%34.43%0.01%6.84%

Correlation

The correlation between WMT.DE and SWPPX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.22

The correlation between WMT.DE and SWPPX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с WMT.DE:
WMT.DE с AMZNWMT.DE с SPYWMT.DE с QQQWMT.DE с VOOWMT.DE с METAWMT.DE с VFV.TOWMT.DE с IVW
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

WMT.DE vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT.DE
Ранг доходности на риск WMT.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT.DE c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc (WMT.DE) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMT.DESWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.16

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.80

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

3.62

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

13.71

-10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMT.DE vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT.DE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT.DE и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMT.DESWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.16

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.90

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.82

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.63

-0.27

Просадки

Сравнение просадок WMT.DE и SWPPX

Максимальная просадка WMT.DE за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки SWPPX в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT.DE и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMT.DESWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.44%

-49.70%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-7.33%

-8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.69%

-23.82%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

-23.82%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.69%

-33.29%

+9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.45%

-0.16%

-12.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-7.67%

-14.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

1.93%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT.DE и SWPPX

Walmart Inc (WMT.DE) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что WMT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMT.DESWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

2.22%

+9.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

8.62%

+11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

12.29%

+12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

16.83%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

18.76%

+3.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT.DE и SWPPX

Дивидендная доходность WMT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SWPPX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.00%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%
WMT.DE
Walmart Inc		0.70%0.75%0.97%1.27%1.37%1.28%1.39%1.52%1.90%1.89%2.36%2.79%

Часто задаваемые вопросы

WMT.DE and SWPPX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT.DE и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор