PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WMT.DE с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WMT.DESWPPX
Дох-ть с нач. г.16.46%11.85%
Дох-ть за 1 год22.39%31.11%
Дох-ть за 3 года17.68%10.03%
Дох-ть за 5 лет18.35%15.07%
Дох-ть за 10 лет19.43%12.99%
Коэф-т Шарпа1.522.58
Дневная вол-ть15.38%11.73%
Макс. просадка-51.10%-55.06%
Current Drawdown-2.91%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между WMT.DE и SWPPX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WMT.DE и SWPPX

С начала года, WMT.DE показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции WMT.DE превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 19.43% против 12.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,690.53%
544.62%
WMT.DE
SWPPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Walmart Inc

Schwab S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WMT.DE c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc (WMT.DE) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WMT.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WMT.DE, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WMT.DE, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WMT.DE, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WMT.DE, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WMT.DE, с текущим значением в 7.90, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.90
SWPPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWPPX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWPPX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWPPX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWPPX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWPPX, с текущим значением в 10.71, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.71

Сравнение коэффициента Шарпа WMT.DE и SWPPX

Показатель коэффициента Шарпа WMT.DE на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 2.58. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа WMT.DE и SWPPX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.83
2.68
WMT.DE
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT.DE и SWPPX

Дивидендная доходность WMT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности SWPPX в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WMT.DE
Walmart Inc
2.82%4.79%5.06%5.25%5.51%5.95%7.79%7.38%9.12%10.55%8.11%9.94%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.28%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.66%1.78%2.55%3.17%1.80%1.67%

Просадки

Сравнение просадок WMT.DE и SWPPX

Максимальная просадка WMT.DE за все время составила -51.10%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT.DE и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.20%
0
WMT.DE
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности WMT.DE и SWPPX

Walmart Inc (WMT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что WMT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.18%
3.48%
WMT.DE
SWPPX