PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT.DE с IVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMT.DE с IVW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walmart Inc (WMT.DE) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).

IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WMT.DE и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Walmart Inc (WMT.DE) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMT.DE и IVW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT.DE
Walmart Inc		12.32%9.95%86.14%9.08%6.93%8.42%11.62%35.79%-1.45%28.91%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		-5.51%7.48%44.78%25.94%-25.13%41.66%22.21%33.72%4.48%11.58%
Разные валюты инструментов

WMT.DE торгуется в EUR, в то время как IVW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMT.DE показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -5.51%. За последние 10 лет акции WMT.DE превзошли акции IVW по среднегодовой доходности: 19.99% против 15.60% соответственно.

WMT.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.93%
С начала года
12.32%
6 месяцев
24.51%
1 год
31.13%
3 года*
34.71%
5 лет*
24.12%
10 лет*
19.99%

IVW

1 день
1.22%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-3.93%
1 год
14.85%
3 года*
19.63%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc

iShares S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с WMT.DE:
WMT.DE с AMZNWMT.DE с SPYWMT.DE с QQQWMT.DE с VOOWMT.DE с SWPPXWMT.DE с METAWMT.DE с VFV.TO
Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG

Доходность на риск

WMT.DE vs. IVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT.DE
Ранг доходности на риск WMT.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT.DE c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc (WMT.DE) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMT.DEIVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.61

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.00

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

1.11

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

3.74

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMT.DE vs. IVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT.DE на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа IVW равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT.DE и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMT.DEIVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.61

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.62

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.75

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.63

-0.26

Корреляция

Корреляция между WMT.DE и IVW составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT.DE и IVW

Дивидендная доходность WMT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности IVW в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMT.DE
Walmart Inc		0.66%0.75%0.97%1.27%1.37%1.28%1.40%1.53%1.90%1.89%2.37%2.80%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.43%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%

Просадки

Сравнение просадок WMT.DE и IVW

Максимальная просадка WMT.DE за все время составила -58.98%, что больше максимальной просадки IVW в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT.DE и IVW.

Загрузка...

Показатели просадок

WMT.DEIVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.98%

-57.33%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-13.75%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

-32.72%

+9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.69%

-32.72%

+9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-9.07%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-17.72%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.55%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT.DE и IVW

Walmart Inc (WMT.DE) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что WMT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMT.DEIVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

6.31%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

12.81%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.36%

24.41%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

20.87%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

20.98%

+0.85%