PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT.DE с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT.DE с META

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMT.DE (Walmart Inc) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. WMT.DE operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, WMT.DE returned 18.91%/yr vs 17.47%/yr for META. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT.DE и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Walmart Inc (WMT.DE) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WMT.DE торгуется в EUR, в то время как META торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения META были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMT.DE показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у META с доходностью -8.32%. За последние 10 лет акции WMT.DE превзошли акции META по среднегодовой доходности: 18.91% против 17.47% соответственно.

WMT.DE

1 день
1.18%
1 месяц
-8.23%
С начала года
6.60%
6 месяцев
2.41%
1 год
18.94%
3 года*
30.80%
5 лет*
22.54%
10 лет*
18.91%

META

1 день
-4.75%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-10.87%
1 год
-13.69%
3 года*
26.95%
5 лет*
13.82%
10 лет*
17.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT.DE и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT.DE
Walmart Inc		6.60%9.95%86.14%9.08%6.92%8.42%11.62%35.79%-1.45%28.90%
META
Meta Platforms, Inc.		-8.32%-0.33%77.01%185.31%-62.00%32.34%22.12%60.11%-22.22%34.53%

Correlation

The correlation between WMT.DE and META is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г.

0.10

The correlation between WMT.DE and META shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с WMT.DE:
WMT.DE с AMZNWMT.DE с SPYWMT.DE с QQQWMT.DE с VOOWMT.DE с SWPPXWMT.DE с VFV.TOWMT.DE с IVW
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с VOO

Доходность на риск

WMT.DE vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT.DE
Ранг доходности на риск WMT.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT.DE c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc (WMT.DE) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMT.DEMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
-0.39

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
-0.34

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.96

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

-0.42

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

-0.88

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMT.DE vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT.DE на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT.DE и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMT.DEMETAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

-0.39

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.32

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.45

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.21

Просадки

Сравнение просадок WMT.DE и META

Максимальная просадка WMT.DE за все время составила -59.44%, что меньше максимальной просадки META в -71.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT.DE и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMT.DEMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.44%

-71.76%

+12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-32.44%

+16.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.69%

-39.99%

+16.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

-71.76%

+48.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.69%

-71.76%

+48.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.45%

-26.40%

+13.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-14.53%

-7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

15.67%

-11.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT.DE и META

Walmart Inc (WMT.DE) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что WMT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMT.DEMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

10.21%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

26.52%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

35.13%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

43.85%

-22.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

38.90%

-17.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT.DE и META

Дивидендная доходность WMT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности META в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
META
Meta Platforms, Inc.		0.35%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT.DE
Walmart Inc		0.70%0.75%0.97%1.27%1.37%1.28%1.39%1.52%1.90%1.89%2.36%2.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT.DE и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. WMT.DE значения в EUR, META значения в USD

Часто задаваемые вопросы

WMT.DE and META have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT.DE и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор