PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMT.DE с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WMT.DE и AMZN составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение WMT.DE с AMZN

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walmart Inc (WMT.DE) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMT.DE или AMZN.

Доходность

Сравнение доходности WMT.DE и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc (WMT.DE) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMT.DE:

1.81

AMZN:

0.41

Коэф-т Сортино

WMT.DE:

2.52

AMZN:

0.75

Коэф-т Омега

WMT.DE:

1.35

AMZN:

1.09

Коэф-т Кальмара

WMT.DE:

1.94

AMZN:

0.40

Коэф-т Мартина

WMT.DE:

5.33

AMZN:

1.05

Индекс Язвы

WMT.DE:

8.62%

AMZN:

11.91%

Дневная вол-ть

WMT.DE:

24.08%

AMZN:

34.74%

Макс. просадка

WMT.DE:

-51.10%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

WMT.DE:

-13.67%

AMZN:

-14.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT.DE:

€702.76B

AMZN:

$2.13T

EPS

WMT.DE:

€2.07

AMZN:

$6.13

Коэффициент P/E

WMT.DE:

42.03

AMZN:

32.79

Коэффициент PEG

WMT.DE:

3.64

AMZN:

2.22

Коэффициент P/S

WMT.DE:

1.03

AMZN:

3.28

Коэффициент P/B

WMT.DE:

9.11

AMZN:

6.98

Общая выручка (12 мес.)

WMT.DE:

€519.48B

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT.DE:

€129.16B

AMZN:

$319.68B

EBITDA (12 мес.)

WMT.DE:

€31.01B

AMZN:

$133.92B

Доходность по периодам

С начала года, WMT.DE показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -6.09%. За последние 10 лет акции WMT.DE уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 16.56% против 25.38% соответственно.

WMT.DE

С начала года

-1.05%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

0.06%

1 год

43.82%

3 года

31.24%

5 лет

19.80%

10 лет

16.56%

AMZN

С начала года

-6.09%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

-0.89%

1 год

13.98%

3 года

21.40%

5 лет

11.41%

10 лет

25.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc

Amazon.com, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMT.DE и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT.DE
Ранг риск-скорректированной доходности WMT.DE, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT.DE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT.DE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT.DE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT.DE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT.DE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMT.DE c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc (WMT.DE) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMT.DE на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT.DE и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT.DE и AMZN

Дивидендная доходность WMT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMT.DE
Walmart Inc		1.05%0.99%1.30%1.40%1.31%1.43%1.56%1.95%1.94%2.42%2.86%1.79%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMT.DE и AMZN

Максимальная просадка WMT.DE за все время составила -51.10%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT.DE и AMZN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WMT.DE и AMZN

Текущая волатильность для Walmart Inc (WMT.DE) составляет 6.00%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что WMT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT.DE и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00B100.00B120.00B140.00B160.00B180.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
180.55B
155.67B
(WMT.DE) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WMT.DE значения в EUR, AMZN значения в USD

Сравнение рентабельности WMT.DE и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walmart Inc и Amazon.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
24.6%
50.6%
(WMT.DE) Валовая рентабельность
(AMZN) Валовая рентабельность
WMT.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc сообщила о валовой прибыли в 44.38B при выручке в 180.55B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.69B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

WMT.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc сообщила об операционной прибыли в 7.86B при выручке в 180.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

WMT.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc сообщила о чистой прибыли в 5.25B при выручке в 180.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.