PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT.DE с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT.DE с AMZN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMT.DE (Walmart Inc) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. WMT.DE operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WMT.DE returned 18.91%/yr vs 20.96%/yr for AMZN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT.DE и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Walmart Inc (WMT.DE) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WMT.DE торгуется в EUR, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMT.DE показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции WMT.DE уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 18.91% против 20.96% соответственно.

WMT.DE

1 день
1.18%
1 месяц
-8.23%
С начала года
6.60%
6 месяцев
2.41%
1 год
18.94%
3 года*
30.80%
5 лет*
22.54%
10 лет*
18.91%

AMZN

1 день
-2.28%
1 месяц
-8.77%
С начала года
8.68%
6 месяцев
8.31%
1 год
17.55%
3 года*
21.73%
5 лет*
10.13%
10 лет*
20.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT.DE и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT.DE
Walmart Inc		6.60%9.95%86.14%9.08%6.92%8.42%11.62%35.79%-1.45%28.90%
AMZN
Amazon.com, Inc		8.68%-7.28%53.92%75.46%-46.49%10.03%61.73%25.81%34.46%36.79%

Correlation

The correlation between WMT.DE and AMZN is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.12

The correlation between WMT.DE and AMZN shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с WMT.DE:
WMT.DE с SPYWMT.DE с QQQWMT.DE с VOOWMT.DE с METAWMT.DE с SWPPXWMT.DE с VFV.TOWMT.DE с IVW
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

WMT.DE vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT.DE
Ранг доходности на риск WMT.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT.DE c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc (WMT.DE) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMT.DEAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.58

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
0.97

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

0.73

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

1.78

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMT.DE vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT.DE на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT.DE и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMT.DEAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.29

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.64

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.71

-0.35

Просадки

Сравнение просадок WMT.DE и AMZN

Максимальная просадка WMT.DE за все время составила -59.44%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT.DE и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMT.DEAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.44%

-60.20%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-24.04%

+8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.69%

-37.68%

+13.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

-52.70%

+29.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.69%

-52.70%

+29.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.45%

-9.19%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-12.38%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

9.86%

-5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT.DE и AMZN

Walmart Inc (WMT.DE) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что WMT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMT.DEAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

7.14%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

19.96%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

30.49%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

35.35%

-13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

32.74%

-10.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT.DE и AMZN

Дивидендная доходность WMT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT.DE
Walmart Inc		0.70%0.75%0.97%1.27%1.37%1.28%1.39%1.52%1.90%1.89%2.36%2.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT.DE и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. WMT.DE значения в EUR, AMZN значения в USD

Часто задаваемые вопросы

WMT.DE and AMZN have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT.DE и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор