PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WMT.DE с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WMT.DE и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Walmart Inc (WMT.DE) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMT.DE и AMZN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT.DE
Walmart Inc
13.58%9.95%86.15%9.09%6.93%8.43%11.63%35.80%-1.44%28.92%
AMZN
Amazon.com, Inc
-7.48%-7.28%53.92%75.46%-46.49%10.03%61.73%25.81%34.46%36.79%
Разные валюты инструментов

WMT.DE торгуется в EUR, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMT.DE показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -7.37%. За последние 10 лет акции WMT.DE уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 20.15% против 21.46% соответственно.


WMT.DE

1 день
1.12%
1 месяц
-0.58%
С начала года
13.58%
6 месяцев
25.66%
1 год
31.82%
3 года*
34.89%
5 лет*
24.40%
10 лет*
20.15%

AMZN

1 день
0.00%
1 месяц
1.27%
С начала года
-7.37%
6 месяцев
-4.08%
1 год
0.56%
3 года*
24.67%
5 лет*
6.28%
10 лет*
21.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Walmart Inc

Amazon.com, Inc

Доходность на риск

WMT.DE vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMT.DE
Ранг доходности на риск WMT.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина

AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT.DE c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc (WMT.DE) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WMT.DEAMZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.02

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.29

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.04

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

0.09

+4.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

0.22

+8.94

WMT.DE vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT.DE на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT.DE и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WMT.DEAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.02

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.18

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.66

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.68

-0.30

Корреляция

Корреляция между WMT.DE и AMZN составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT.DE и AMZN

Дивидендная доходность WMT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMT.DE
Walmart Inc
0.66%0.75%0.98%1.27%1.38%1.29%1.40%1.53%1.91%1.90%2.38%2.81%
AMZN
Amazon.com, Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMT.DE и AMZN

Максимальная просадка WMT.DE за все время составила -58.98%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT.DE и AMZN.


Загрузка...

Показатели просадок


WMT.DEAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.98%

-94.40%

+35.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-21.74%

+13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

-56.15%

+32.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.69%

-56.15%

+32.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-17.41%

+13.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.94%

-28.27%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

9.16%

-5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT.DE и AMZN

Текущая волатильность для Walmart Inc (WMT.DE) составляет 7.40%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что WMT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WMT.DEAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

8.08%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

22.93%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

37.25%

-13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

35.17%

-14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

32.78%

-10.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT.DE и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. WMT.DE значения в EUR, AMZN значения в USD