Сравнение WMT.DE с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walmart Inc (WMT.DE) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WMT.DE и VFV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMT.DE и VFV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT.DE Walmart Inc | 13.58% | 9.95% | 86.15% | 9.09% | 6.93% | 8.43% | 11.63% | 35.80% | -1.44% | 28.92% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | -1.87% | 3.61% | 32.77% | 22.26% | -13.38% | 38.06% | 8.21% | 34.36% | -0.59% | 6.59% |
Разные валюты инструментов
WMT.DE торгуется в EUR, в то время как VFV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFV.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMT.DE показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции WMT.DE превзошли акции VFV.TO по среднегодовой доходности: 20.15% против 13.70% соответственно.
WMT.DE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 13.58%
- 6 месяцев
- 25.66%
- 1 год
- 31.82%
- 3 года*
- 34.89%
- 5 лет*
- 24.40%
- 10 лет*
- 20.15%
VFV.TO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT.DE vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск
WMT.DE
VFV.TO
Сравнение WMT.DE c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc (WMT.DE) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMT.DE | VFV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.47 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.78 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 0.70 | +3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 2.95 | +6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMT.DE | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.47 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.73 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.73 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.81 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между WMT.DE и VFV.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT.DE и VFV.TO
Дивидендная доходность WMT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VFV.TO в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT.DE Walmart Inc | 0.66% | 0.75% | 0.98% | 1.27% | 1.38% | 1.29% | 1.40% | 1.53% | 1.91% | 1.90% | 2.38% | 2.81% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.96% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок WMT.DE и VFV.TO
Максимальная просадка WMT.DE за все время составила -58.98%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT.DE и VFV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMT.DE | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.98% | -27.43% | -31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -8.62% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -22.19% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.69% | -27.43% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -5.27% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.94% | -3.39% | -18.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.33% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT.DE и VFV.TO
Walmart Inc (WMT.DE) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что WMT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMT.DE | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 4.34% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 9.51% | +8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 20.70% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 16.76% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 18.86% | +2.96% |