Сравнение WMS с COOP
WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) and COOP (Mr. Cooper Group Inc.) are both stocks. WMS operates in Building Products & Equipment (Industrials), while COOP operates in Mortgage Finance (Financial Services). At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMS и COOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WMS
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -12.34%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 19.61%
COOP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMS и COOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | -9.19% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 116.70% | 67.74% | 2.78% | 17.27% |
COOP Mr. Cooper Group Inc. | 0.00% | 121.64% | 47.44% | 62.27% | -3.56% | 34.10% | 148.04% | 7.20% | 14.53% | -45.22% |
Correlation
The correlation between WMS and COOP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2014 г. | 0.32 |
The correlation between WMS and COOP shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMS:
$10.30B
COOP:
$13.72B
WMS:
$5.45
COOP:
$8.76
WMS:
24.09
COOP:
24.07
WMS:
1.20
COOP:
0.24
WMS:
3.22
COOP:
6.00
WMS:
$3.19B
COOP:
$2.29B
WMS:
$1.27B
COOP:
$1.68B
WMS:
$586.61M
COOP:
$852.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMS vs. COOP — Ранг доходности на риск
WMS
COOP
Сравнение WMS c COOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Mr. Cooper Group Inc. (COOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMS | COOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMS | COOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок WMS и COOP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMS | COOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.99% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и COOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMS | COOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.90% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.61% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и COOP
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности COOP в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COOP Mr. Cooper Group Inc. | 0.95% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.56% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMS и COOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Mr. Cooper Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMS и COOP
WMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.44M при выручке в 816.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
COOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mr. Cooper Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 417.00M при выручке в 608.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.6%.
WMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.25M при выручке в 816.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
COOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mr. Cooper Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.00M при выручке в 608.00M, что соответствует операционной рентабельности 48.2%.
WMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.90M при выручке в 816.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
COOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mr. Cooper Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.00M при выручке в 608.00M, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
WMS and COOP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WMS и COOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор