Сравнение WMS с COOP
WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) and COOP (Mr. Cooper Group Inc.) are both stocks. WMS operates in Building Products & Equipment (Industrials), while COOP operates in Mortgage Finance (Financial Services). Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WMS и COOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WMS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -6.43%
- С начала года
- 3.54%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 19.89%
- Всё время*
- 21.60%
COOP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $92.61M | $92.93M | $122.64M |
Сравнение доходности по годам WMS и COOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 3.54% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 116.70% | 67.74% | 2.78% | 17.27% |
COOP Mr. Cooper Group Inc. | 0.00% | 121.64% | 47.44% | 62.27% | -3.56% | 34.10% | 148.04% | 7.20% | 14.53% | -45.22% |
Correlation
The correlation between WMS and COOP is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between WMS and COOP has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WMS:
$11.47B
COOP:
$13.72B
WMS:
$5.44
COOP:
$8.76
WMS:
27.49
COOP:
24.07
WMS:
1.36
COOP:
0.24
WMS:
3.68
COOP:
6.00
WMS:
$3.19B
COOP:
$2.29B
WMS:
$1.27B
COOP:
$1.68B
WMS:
$586.61M
COOP:
$852.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMS vs. COOP — Ранг доходности на риск
WMS
COOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WMS c COOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Mr. Cooper Group Inc. (COOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMS | COOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMS и COOP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMS | COOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.61% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и COOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMS | COOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.27% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.77% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и COOP
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как COOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COOP Mr. Cooper Group Inc. | 0.95% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.49% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMS и COOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Mr. Cooper Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMS и COOP
WMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.44M при выручке в 816.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
COOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mr. Cooper Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 417.00M при выручке в 608.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.6%.
WMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.25M при выручке в 816.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
COOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mr. Cooper Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.00M при выручке в 608.00M, что соответствует операционной рентабельности 48.2%.
WMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.90M при выручке в 816.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
COOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mr. Cooper Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.00M при выручке в 608.00M, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
WMS and COOP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WMS и COOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор