Сравнение COOP с CBZ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение COOP с CBZ

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mr. Cooper Group Inc. (COOP) и CBIZ, Inc. (CBZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COOP или CBZ.

Корреляция

Корреляция между COOP и CBZ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности COOP и CBZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mr. Cooper Group Inc. (COOP) и CBIZ, Inc. (CBZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

COOP

CBZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COOP:

1.38

CBZ:

0.11

Коэф-т Сортино

COOP:

2.10

CBZ:

0.37

Коэф-т Омега

COOP:

1.26

CBZ:

1.06

Коэф-т Кальмара

COOP:

2.47

CBZ:

0.14

Коэф-т Мартина

COOP:

8.69

CBZ:

0.28

Индекс Язвы

COOP:

5.43%

CBZ:

13.14%

Дневная вол-ть

COOP:

34.10%

CBZ:

33.96%

Макс. просадка

COOP:

-87.08%

CBZ:

-96.16%

Текущая просадка

COOP:

-17.14%

CBZ:

-12.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COOP:

$7.21B

CBZ:

$4.19B

EPS

COOP:

$10.40

CBZ:

$0.78

Коэффициент P/E

COOP:

10.84

CBZ:

99.31

Коэффициент P/S

COOP:

3.24

CBZ:

2.31

Коэффициент P/B

COOP:

1.52

CBZ:

2.39

Общая выручка (12 мес.)

COOP:

$1.87B

CBZ:

$1.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

COOP:

$923.00M

CBZ:

$64.86M

EBITDA (12 мес.)

COOP:

$726.00M

CBZ:

$20.07M

Доходность по периодам

С начала года, COOP показывает доходность 15.83%, что значительно выше, чем у CBZ с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции COOP уступали акциям CBZ по среднегодовой доходности: 14.03% против 23.58% соответственно.

COOP

С начала года

15.83%

1 месяц

7.87%

6 месяцев

15.52%

1 год

46.89%

5 лет

68.49%

10 лет

14.03%

CBZ

С начала года

-5.34%

1 месяц

7.52%

6 месяцев

15.01%

1 год

5.12%

5 лет

28.08%

10 лет

23.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COOP и CBZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COOP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CBZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COOP c CBZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mr. Cooper Group Inc. (COOP) и CBIZ, Inc. (CBZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

COOP: 1.38

CBZ: 0.11

Коэффициент Сортино

COOP: 2.10

CBZ: 0.37

Коэффициент Омега

COOP: 1.26

CBZ: 1.06

Коэффициент Кальмара

COOP: 2.47

CBZ: 0.14

Коэффициент Мартина

COOP: 8.69

CBZ: 0.28

Показатель коэффициента Шарпа COOP на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа CBZ равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COOP и CBZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

COOP

CBZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов COOP и CBZ

Ни COOP, ни CBZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COOP и CBZ

Максимальная просадка COOP за все время составила -87.08%, что меньше максимальной просадки CBZ в -96.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COOP и CBZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

COOP

CBZ

Волатильность

Сравнение волатильности COOP и CBZ

Mr. Cooper Group Inc. (COOP) имеет более высокую волатильность в 21.66% по сравнению с CBIZ, Inc. (CBZ) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что COOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

COOP

CBZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COOP и CBZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mr. Cooper Group Inc. и CBIZ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение COOP с CBZ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности COOP и CBZ

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COOP и CBZ

COOP

CBZ

Сравнение COOP c CBZ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов COOP и CBZ

Просадки

Сравнение просадок COOP и CBZ

Волатильность

Сравнение волатильности COOP и CBZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COOP и CBZ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество