PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COOP с PSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности COOP и PSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mr. Cooper Group Inc. (COOP) и Parsons Corporation (PSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.37%
28.26%
COOP
PSN

Доходность по периодам

С начала года, COOP показывает доходность 51.00%, что значительно ниже, чем у PSN с доходностью 58.49%.


COOP

С начала года

51.00%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

20.37%

1 год

64.79%

5 лет (среднегодовая)

49.98%

10 лет (среднегодовая)

16.27%

PSN

С начала года

58.49%

1 месяц

-7.48%

6 месяцев

28.26%

1 год

57.16%

5 лет (среднегодовая)

20.95%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


COOPPSN
Рыночная капитализация$6.21B$10.12B
EPS$7.78$0.71
Цена/прибыль12.48134.23
Общая выручка (12 мес.)$2.12B$6.51B
Валовая прибыль (12 мес.)$933.00M$1.40B
EBITDA (12 мес.)$736.00M$308.99M

Основные характеристики


COOPPSN
Коэф-т Шарпа2.401.90
Коэф-т Сортино3.283.04
Коэф-т Омега1.391.46
Коэф-т Кальмара5.273.47
Коэф-т Мартина16.0111.54
Индекс Язвы3.99%5.02%
Дневная вол-ть26.58%30.45%
Макс. просадка-87.08%-43.79%
Текущая просадка-3.06%-12.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между COOP и PSN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение COOP c PSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mr. Cooper Group Inc. (COOP) и Parsons Corporation (PSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COOP, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.401.90
Коэффициент Сортино COOP, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.283.04
Коэффициент Омега COOP, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.391.46
Коэффициент Кальмара COOP, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.273.47
Коэффициент Мартина COOP, с текущим значением в 16.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.0111.54
COOP
PSN

Показатель коэффициента Шарпа COOP на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSN равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COOP и PSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
1.90
COOP
PSN

Дивиденды

Сравнение дивидендов COOP и PSN

Ни COOP, ни PSN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COOP и PSN

Максимальная просадка COOP за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки PSN в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COOP и PSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.06%
-12.28%
COOP
PSN

Волатильность

Сравнение волатильности COOP и PSN

Текущая волатильность для Mr. Cooper Group Inc. (COOP) составляет 8.75%, в то время как у Parsons Corporation (PSN) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что COOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.75%
14.22%
COOP
PSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COOP и PSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mr. Cooper Group Inc. и Parsons Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию