PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COOP с PSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


COOPPSN
Дох-ть с нач. г.39.99%67.49%
Дох-ть за 1 год62.00%88.06%
Дох-ть за 3 года27.76%44.95%
Дох-ть за 5 лет48.27%24.24%
Коэф-т Шарпа2.313.13
Коэф-т Сортино3.165.61
Коэф-т Омега1.381.73
Коэф-т Кальмара4.967.32
Коэф-т Мартина15.6119.89
Индекс Язвы3.85%4.49%
Дневная вол-ть26.09%28.49%
Макс. просадка-87.08%-43.79%
Текущая просадка-6.03%-3.29%

Фундаментальные показатели


COOPPSN
Рыночная капитализация$5.85B$11.15B
EPS$7.76$0.45
Цена/прибыль11.75233.40
Общая выручка (12 мес.)$2.12B$4.70B
Валовая прибыль (12 мес.)$933.00M$1.04B
EBITDA (12 мес.)$702.00M$389.61M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между COOP и PSN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COOP и PSN

С начала года, COOP показывает доходность 39.99%, что значительно ниже, чем у PSN с доходностью 67.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
17.61%
35.30%
COOP
PSN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение COOP c PSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mr. Cooper Group Inc. (COOP) и Parsons Corporation (PSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COOP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COOP, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COOP, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COOP, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COOP, с текущим значением в 4.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COOP, с текущим значением в 15.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0015.61
PSN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSN, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSN, с текущим значением в 5.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSN, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSN, с текущим значением в 7.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSN, с текущим значением в 19.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.89

Сравнение коэффициента Шарпа COOP и PSN

Показатель коэффициента Шарпа COOP на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSN равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COOP и PSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.31
3.13
COOP
PSN

Дивиденды

Сравнение дивидендов COOP и PSN

Ни COOP, ни PSN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COOP и PSN

Максимальная просадка COOP за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки PSN в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COOP и PSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-6.03%
-3.29%
COOP
PSN

Волатильность

Сравнение волатильности COOP и PSN

Mr. Cooper Group Inc. (COOP) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Parsons Corporation (PSN) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что COOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
7.73%
4.68%
COOP
PSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COOP и PSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mr. Cooper Group Inc. и Parsons Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию