PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COOP с NMIH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COOP и NMIH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности COOP и NMIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mr. Cooper Group Inc. (COOP) и NMI Holdings, Inc. (NMIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.81%
10.42%
COOP
NMIH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COOP:

1.59

NMIH:

1.05

Коэф-т Сортино

COOP:

2.32

NMIH:

1.50

Коэф-т Омега

COOP:

1.27

NMIH:

1.19

Коэф-т Кальмара

COOP:

3.49

NMIH:

1.31

Коэф-т Мартина

COOP:

10.46

NMIH:

4.73

Индекс Язвы

COOP:

4.05%

NMIH:

5.15%

Дневная вол-ть

COOP:

26.55%

NMIH:

23.29%

Макс. просадка

COOP:

-87.08%

NMIH:

-73.07%

Текущая просадка

COOP:

-7.59%

NMIH:

-12.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COOP:

$6.30B

NMIH:

$2.98B

EPS

COOP:

$7.78

NMIH:

$4.37

Цена/прибыль

COOP:

12.65

NMIH:

8.62

Общая выручка (12 мес.)

COOP:

$2.12B

NMIH:

$635.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

COOP:

$933.00M

NMIH:

$635.32M

EBITDA (12 мес.)

COOP:

$749.00M

NMIH:

$515.95M

Доходность по периодам

С начала года, COOP показывает доходность 43.93%, что значительно выше, чем у NMIH с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции COOP уступали акциям NMIH по среднегодовой доходности: 12.84% против 15.06% соответственно.


COOP

С начала года

43.93%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

14.78%

1 год

44.22%

5 лет

49.20%

10 лет

12.84%

NMIH

С начала года

23.25%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

10.61%

1 год

24.51%

5 лет

1.22%

10 лет

15.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение COOP c NMIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mr. Cooper Group Inc. (COOP) и NMI Holdings, Inc. (NMIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COOP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.591.05
Коэффициент Сортино COOP, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.321.50
Коэффициент Омега COOP, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.19
Коэффициент Кальмара COOP, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.491.31
Коэффициент Мартина COOP, с текущим значением в 10.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0010.464.73
COOP
NMIH

Показатель коэффициента Шарпа COOP на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа NMIH равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COOP и NMIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.59
1.05
COOP
NMIH

Дивиденды

Сравнение дивидендов COOP и NMIH

Ни COOP, ни NMIH не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COOP и NMIH

Максимальная просадка COOP за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки NMIH в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COOP и NMIH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.59%
-12.34%
COOP
NMIH

Волатильность

Сравнение волатильности COOP и NMIH

Текущая волатильность для Mr. Cooper Group Inc. (COOP) составляет 6.63%, в то время как у NMI Holdings, Inc. (NMIH) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что COOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.63%
7.95%
COOP
NMIH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COOP и NMIH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mr. Cooper Group Inc. и NMI Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab