Сравнение COOP с NMIH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение COOP с NMIH

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mr. Cooper Group Inc. (COOP) и NMI Holdings, Inc. (NMIH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COOP или NMIH.

Корреляция

Корреляция между COOP и NMIH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности COOP и NMIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mr. Cooper Group Inc. (COOP) и NMI Holdings, Inc. (NMIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

COOP

NMIH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COOP:

1.38

NMIH:

0.54

Коэф-т Сортино

COOP:

2.10

NMIH:

0.86

Коэф-т Омега

COOP:

1.26

NMIH:

1.12

Коэф-т Кальмара

COOP:

2.47

NMIH:

0.64

Коэф-т Мартина

COOP:

8.69

NMIH:

1.54

Индекс Язвы

COOP:

5.43%

NMIH:

8.84%

Дневная вол-ть

COOP:

34.10%

NMIH:

25.01%

Макс. просадка

COOP:

-87.08%

NMIH:

-73.07%

Текущая просадка

COOP:

-17.14%

NMIH:

-19.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COOP:

$7.21B

NMIH:

$2.62B

EPS

COOP:

$10.40

NMIH:

$4.43

Коэффициент P/E

COOP:

10.84

NMIH:

7.55

Коэффициент P/S

COOP:

3.24

NMIH:

4.02

Коэффициент P/B

COOP:

1.52

NMIH:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

COOP:

$1.87B

NMIH:

$494.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

COOP:

$923.00M

NMIH:

$494.72M

EBITDA (12 мес.)

COOP:

$726.00M

NMIH:

$386.64M

Доходность по периодам

С начала года, COOP показывает доходность 15.83%, что значительно выше, чем у NMIH с доходностью -8.38%. За последние 10 лет акции COOP уступали акциям NMIH по среднегодовой доходности: 14.03% против 15.73% соответственно.

COOP

С начала года

15.83%

1 месяц

7.87%

6 месяцев

15.52%

1 год

46.89%

5 лет

68.49%

10 лет

14.03%

NMIH

С начала года

-8.38%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

-18.84%

1 год

14.17%

5 лет

23.08%

10 лет

15.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COOP и NMIH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COOP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NMIH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COOP c NMIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mr. Cooper Group Inc. (COOP) и NMI Holdings, Inc. (NMIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

COOP: 1.38

NMIH: 0.54

Коэффициент Сортино

COOP: 2.10

NMIH: 0.86

Коэффициент Омега

COOP: 1.26

NMIH: 1.12

Коэффициент Кальмара

COOP: 2.47

NMIH: 0.64

Коэффициент Мартина

COOP: 8.69

NMIH: 1.54

Показатель коэффициента Шарпа COOP на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа NMIH равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COOP и NMIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

COOP

NMIH

Дивиденды

Сравнение дивидендов COOP и NMIH

Ни COOP, ни NMIH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COOP и NMIH

Максимальная просадка COOP за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки NMIH в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COOP и NMIH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

COOP

NMIH

Волатильность

Сравнение волатильности COOP и NMIH

Mr. Cooper Group Inc. (COOP) имеет более высокую волатильность в 21.66% по сравнению с NMI Holdings, Inc. (NMIH) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что COOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

COOP

NMIH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COOP и NMIH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mr. Cooper Group Inc. и NMI Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение COOP с NMIH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности COOP и NMIH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COOP и NMIH

COOP

NMIH

Сравнение COOP c NMIH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов COOP и NMIH

Просадки

Сравнение просадок COOP и NMIH

Волатильность

Сравнение волатильности COOP и NMIH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COOP и NMIH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество