Сравнение COOP с BMI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение COOP с BMI

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mr. Cooper Group Inc. (COOP) и Badger Meter, Inc. (BMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COOP или BMI.

Корреляция

Корреляция между COOP и BMI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COOP и BMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mr. Cooper Group Inc. (COOP) и Badger Meter, Inc. (BMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

COOP

BMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COOP:

2.10

BMI:

1.74

Коэф-т Сортино

COOP:

2.89

BMI:

2.76

Коэф-т Омега

COOP:

1.35

BMI:

1.34

Коэф-т Кальмара

COOP:

4.73

BMI:

3.47

Коэф-т Мартина

COOP:

13.41

BMI:

9.17

Индекс Язвы

COOP:

4.27%

BMI:

5.77%

Дневная вол-ть

COOP:

27.36%

BMI:

30.44%

Макс. просадка

COOP:

-87.08%

BMI:

-68.22%

Текущая просадка

COOP:

-0.78%

BMI:

-10.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COOP:

$6.80B

BMI:

$6.29B

EPS

COOP:

$7.84

BMI:

$4.19

Цена/прибыль

COOP:

13.57

BMI:

51.04

Общая выручка (12 мес.)

COOP:

$1.72B

BMI:

$826.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

COOP:

$852.00M

BMI:

$329.18M

EBITDA (12 мес.)

COOP:

$667.00M

BMI:

$182.02M

Доходность по периодам

С начала года, COOP показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции COOP уступали акциям BMI по среднегодовой доходности: 14.89% против 23.46% соответственно.

COOP

С начала года

10.77%

1 месяц

13.69%

6 месяцев

22.13%

1 год

55.78%

5 лет

50.63%

10 лет

14.89%

BMI

С начала года

0.82%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

12.07%

1 год

46.97%

5 лет

27.91%

10 лет

23.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COOP и BMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COOP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BMI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COOP c BMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mr. Cooper Group Inc. (COOP) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COOP

BMI

Показатель коэффициента Шарпа COOP на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMI равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COOP и BMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

COOP

BMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов COOP и BMI

COOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
COOP Mr. Cooper Group Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BMI Badger Meter, Inc.	0.57%	0.58%	0.64%	0.78%	0.71%	0.74%	0.99%	1.14%	1.03%	1.16%	1.33%	1.25%

Просадки

Сравнение просадок COOP и BMI

Максимальная просадка COOP за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COOP и BMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

COOP

BMI

Волатильность

Сравнение волатильности COOP и BMI

Mr. Cooper Group Inc. (COOP) и Badger Meter, Inc. (BMI) имеют волатильность 8.30% и 7.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

COOP

BMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COOP и BMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mr. Cooper Group Inc. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение COOP с BMI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности COOP и BMI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COOP и BMI

COOP

BMI

Сравнение COOP c BMI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов COOP и BMI

Просадки

Сравнение просадок COOP и BMI

Волатильность

Сравнение волатильности COOP и BMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COOP и BMI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество