PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTAIX с WIBMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTAIX с WIBMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX).

WTAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. WIBMX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 16 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WTAIX и WIBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTAIX и WIBMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		-0.61%5.05%0.73%5.14%-8.01%0.55%2.60%7.12%2.03%
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund		-0.52%7.13%0.68%5.10%-12.80%-1.86%7.78%8.33%1.65%

Доходность по периодам

С начала года, WTAIX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у WIBMX с доходностью -0.52%.

WTAIX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.76%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.49%

WIBMX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.22%
1 год
3.27%
3 года*
3.09%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Municipal Bond Fund

Wilmington Broad Market Bond Fund

Часто сравнивают с WTAIX:
WTAIX с THNQWTAIX с QTUMWTAIX с ^GSPCWTAIX с IRBOWTAIX с SMHWTAIX с WMRIXWTAIX с WMLIX
Часто сравнивают с WIBMX:
WIBMX с VBTLXWIBMX с WMRIXWIBMX с WMLIXWIBMX с WRAIXWIBMX с SSAFXWIBMX с DFXIXWIBMX с DUTMX

Сравнение комиссий WTAIX и WIBMX

WTAIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии WIBMX в 0.57%.

WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund

Доходность на риск

WTAIX vs. WIBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAIX
Ранг доходности на риск WTAIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
WIBMX
Ранг доходности на риск WIBMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIBMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIBMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIBMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIBMX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIBMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTAIX c WIBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTAIXWIBMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.81

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.15

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.40

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

3.89

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTAIX vs. WIBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTAIX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа WIBMX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAIX и WIBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTAIXWIBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.81

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.01

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.36

+0.78

Корреляция

Корреляция между WTAIX и WIBMX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAIX и WIBMX

Дивидендная доходность WTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности WIBMX в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		2.46%2.85%2.11%2.03%1.45%1.68%1.72%3.84%2.15%2.92%2.63%3.81%
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund		3.46%3.98%2.89%2.39%1.87%1.75%2.33%2.55%0.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTAIX и WIBMX

Максимальная просадка WTAIX за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки WIBMX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAIX и WIBMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTAIXWIBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-18.13%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-2.90%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.35%

-17.64%

+5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-3.59%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-5.91%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.05%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WTAIX и WIBMX

Текущая волатильность для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) составляет 0.93%, в то время как у Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что WTAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTAIXWIBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.61%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

2.65%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

4.39%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

5.63%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

5.13%

-1.70%