PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMRIX с PDRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMRIX с PDRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).

WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WMRIX и PDRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMRIX и PDRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		10.96%12.79%2.57%1.12%-8.03%21.49%-2.19%16.85%-7.21%11.81%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		10.54%14.63%3.09%3.22%-6.19%17.30%3.97%15.02%-7.90%10.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WMRIX показывает доходность 10.96%, а PDRDX немного ниже – 10.54%. За последние 10 лет акции WMRIX уступали акциям PDRDX по среднегодовой доходности: 5.50% против 6.67% соответственно.

WMRIX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.41%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.28%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.73%
10 лет*
5.50%

PDRDX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.08%
С начала года
10.54%
6 месяцев
13.20%
1 год
22.43%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.13%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Real Asset Fund

Principal Diversified Real Asset Fund

Часто сравнивают с WMRIX:
WMRIX с JNSMXWMRIX с FFAAXWMRIX с FESGXWMRIX с CIBFXWMRIX с HGLBWMRIX с JNSGXWMRIX с TRXAX
Часто сравнивают с PDRDX:
PDRDX с EQPGXPDRDX с VTHRXPDRDX с VWOPDRDX с VOOPDRDX с FESGXPDRDX с TRXAXPDRDX с HGLB

Сравнение комиссий WMRIX и PDRDX

WMRIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PDRDX в 0.83%.

PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund

Доходность на риск

WMRIX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMRIX
Ранг доходности на риск WMRIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMRIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMRIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMRIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PDRDX
Ранг доходности на риск PDRDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMRIX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMRIXPDRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.01

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.64

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.52

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.70

13.70

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMRIX vs. PDRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMRIX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDRDX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMRIX и PDRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMRIXPDRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.01

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.04

Корреляция

Корреляция между WMRIX и PDRDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMRIX и PDRDX

Дивидендная доходность WMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности PDRDX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		6.45%7.15%1.02%3.51%6.07%9.29%1.99%3.03%2.84%2.73%0.00%5.31%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		3.88%4.19%2.43%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%

Просадки

Сравнение просадок WMRIX и PDRDX

Максимальная просадка WMRIX за все время составила -37.84%, что больше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMRIX и PDRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMRIXPDRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.84%

-28.55%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-9.19%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-19.35%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.27%

-28.55%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-3.08%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-6.03%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.69%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WMRIX и PDRDX

Текущая волатильность для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) составляет 2.85%, в то время как у Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что WMRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMRIXPDRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.84%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

7.37%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

11.36%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

10.96%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

10.77%

+1.71%