Сравнение WMKTX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
WMKTX управляется WesMark. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKTX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKTX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKTX WesMark Tactical Opportunity Fund | 1.33% | 15.41% | 7.19% | 7.10% | -12.40% | 13.90% | 7.01% | 16.62% | -5.20% | 8.33% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 11.23% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKTX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%.
WMKTX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- —
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKTX и GOIIX
WMKTX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Доходность на риск
WMKTX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
WMKTX
GOIIX
Сравнение WMKTX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKTX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.85 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.30 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 5.74 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKTX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.39 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.62 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между WMKTX и GOIIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKTX и GOIIX
Дивидендная доходность WMKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKTX WesMark Tactical Opportunity Fund | 4.26% | 4.91% | 1.42% | 0.83% | 2.79% | 11.76% | 0.74% | 3.72% | 0.57% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок WMKTX и GOIIX
Максимальная просадка WMKTX за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKTX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKTX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -43.63% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -8.55% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -23.78% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -5.34% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -6.44% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.15% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKTX и GOIIX
Текущая волатильность для WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) составляет 3.87%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что WMKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKTX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 4.36% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 6.73% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 10.54% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 10.61% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 11.23% | +2.05% |