Сравнение WMKTX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
WMKTX управляется WesMark. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKTX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKTX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKTX WesMark Tactical Opportunity Fund | 1.33% | 15.41% | 7.19% | 7.10% | -12.40% | 13.90% | 7.01% | 16.62% | -5.20% | 8.33% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 6.26% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKTX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%.
WMKTX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- —
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKTX и ABRZX
WMKTX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
WMKTX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
WMKTX
ABRZX
Сравнение WMKTX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKTX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.17 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.80 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.81 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 11.25 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKTX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.17 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.33 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между WMKTX и ABRZX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKTX и ABRZX
Дивидендная доходность WMKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности ABRZX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKTX WesMark Tactical Opportunity Fund | 4.26% | 4.91% | 1.42% | 0.83% | 2.79% | 11.76% | 0.74% | 3.72% | 0.57% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок WMKTX и ABRZX
Максимальная просадка WMKTX за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKTX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKTX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -26.62% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -6.90% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -19.33% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -1.50% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -4.79% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.72% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKTX и ABRZX
WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) имеют волатильность 3.87% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKTX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 4.07% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 7.59% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 9.37% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 12.17% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 10.88% | +2.40% |