Сравнение WMKSX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Aegis Value Fund (AVALX).
WMKSX управляется WesMark. Фонд был запущен 31 дек. 1993 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKSX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKSX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKSX WesMark Small Company Fund | 3.49% | 16.19% | 22.12% | 19.42% | -20.72% | 22.81% | 36.78% | 20.32% | -13.92% | 13.21% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKSX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции WMKSX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 12.19% против 21.84% соответственно.
WMKSX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 12.19%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKSX и AVALX
WMKSX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
WMKSX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
WMKSX
AVALX
Сравнение WMKSX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKSX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 3.51 | -2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 4.14 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.63 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 5.65 | -3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 27.42 | -18.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKSX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 3.51 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.13 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.98 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.53 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между WMKSX и AVALX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKSX и AVALX
Дивидендная доходность WMKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.13%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKSX WesMark Small Company Fund | 22.13% | 22.91% | 4.69% | 5.93% | 6.23% | 25.75% | 8.21% | 0.00% | 12.53% | 8.59% | 5.26% | 6.57% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок WMKSX и AVALX
Максимальная просадка WMKSX за все время составила -64.09%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKSX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKSX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -73.72% | +9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -13.02% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.84% | -32.00% | -7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.84% | -48.34% | +8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -3.79% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -11.01% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.68% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKSX и AVALX
WesMark Small Company Fund (WMKSX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что WMKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKSX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 5.77% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 14.37% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 21.22% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 22.62% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 22.33% | +1.60% |