PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMKSX с AVALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMKSX с AVALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WMKSX (WesMark Small Company Fund) and AVALX (Aegis Value Fund) are both mutual funds - WMKSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by WesMark, while AVALX is a Small Cap Value Equities fund managed by Aegis. Over the past 10 years, WMKSX returned 13.28%/yr vs 20.56%/yr for AVALX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMKSX charges 1.24%/yr vs 1.50%/yr for AVALX.

Доходность

Сравнение доходности WMKSX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMKSX показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 21.92%. За последние 10 лет акции WMKSX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 13.28% против 20.56% соответственно.

WMKSX

1 день
0.60%
1 месяц
2.80%
С начала года
15.68%
6 месяцев
13.63%
1 год
31.01%
3 года*
23.77%
5 лет*
10.53%
10 лет*
13.28%

AVALX

1 день
1.28%
1 месяц
1.25%
С начала года
21.92%
6 месяцев
24.36%
1 год
58.85%
3 года*
34.33%
5 лет*
21.88%
10 лет*
20.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMKSX и AVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMKSX
WesMark Small Company Fund		15.68%16.19%22.12%19.42%-20.72%22.81%36.78%20.32%-13.92%13.21%
AVALX
Aegis Value Fund		21.92%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-16.95%17.37%

Correlation

The correlation between WMKSX and AVALX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 1998 г.

0.63

Over the past year, the correlation between WMKSX and AVALX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Small Company Fund

Aegis Value Fund

Часто сравнивают с WMKSX:
WMKSX с WMKMXWMKSX с PSCZXWMKSX с WMBLXWMKSX с WMBDXWMKSX с RYWCXWMKSX с ANOIXWMKSX с CTSIX
Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с DFSVXAVALX с TASCXAVALX с HWSIXAVALX с SPY

Доходность на риск

WMKSX vs. AVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMKSX
Ранг доходности на риск WMKSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKSX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMKSX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMKSXAVALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
3.66

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
4.43

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.62

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

7.34

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

25.89

-12.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMKSX vs. AVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMKSX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMKSX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMKSXAVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.66

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.99

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.93

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.16

Просадки

Сравнение просадок WMKSX и AVALX

Максимальная просадка WMKSX за все время составила -64.09%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKSX и AVALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMKSXAVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.09%

-73.72%

+9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-8.32%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.20%

-13.59%

-10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.84%

-32.00%

-7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-48.34%

+8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.64%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-10.95%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.35%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WMKSX и AVALX

WesMark Small Company Fund (WMKSX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что WMKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMKSXAVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

3.09%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

12.61%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

16.77%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.10%

22.22%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

22.17%

+1.80%

Сравнение комиссий WMKSX и AVALX

WMKSX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMKSX и AVALX

Дивидендная доходность WMKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.80%, что больше доходности AVALX в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund		1.92%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		19.80%22.91%4.69%5.93%6.23%25.75%8.21%0.00%12.53%8.59%5.26%6.57%

Часто задаваемые вопросы

WMKSX and AVALX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMKSX has higher volatility (4.76%) compared to AVALX (3.09%). In terms of maximum drawdown, WMKSX dropped -64.09% vs AVALX's -73.72%.

AVALX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMKSX и AVALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор