Сравнение WMKSX с WMBLX
WMKSX (WesMark Small Company Fund) and WMBLX (WesMark Balanced Fund) are both mutual funds - WMKSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by WesMark, while WMBLX is a Diversified Portfolio fund managed by WesMark. Over the past 10 years, WMKSX returned 13.28%/yr vs 7.49%/yr for WMBLX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.24% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WMKSX и WMBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMKSX показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у WMBLX с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции WMKSX превзошли акции WMBLX по среднегодовой доходности: 13.28% против 7.49% соответственно.
WMKSX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 13.28%
WMBLX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение доходности по годам WMKSX и WMBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKSX WesMark Small Company Fund | 15.68% | 16.19% | 22.12% | 19.42% | -20.72% | 22.81% | 36.78% | 20.32% | -13.92% | 13.21% |
WMBLX WesMark Balanced Fund | 9.65% | 10.81% | 9.28% | 4.97% | -7.22% | 15.85% | 2.82% | 20.32% | -4.61% | 10.77% |
Correlation
The correlation between WMKSX and WMBLX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 1998 г. | 0.77 |
The correlation between WMKSX and WMBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMKSX vs. WMBLX — Ранг доходности на риск
WMKSX
WMBLX
Сравнение WMKSX c WMBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Small Company Fund (WMKSX) и WesMark Balanced Fund (WMBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKSX | WMBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.61 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 4.54 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 18.83 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKSX | WMBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 3.18 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.63 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.69 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WMKSX и WMBLX
Максимальная просадка WMKSX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки WMBLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKSX и WMBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMKSX | WMBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -35.88% | -28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -4.97% | -3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.20% | -11.57% | -12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.84% | -17.77% | -22.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.84% | -23.30% | -16.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -6.38% | -9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.19% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKSX и WMBLX
WesMark Small Company Fund (WMKSX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с WesMark Balanced Fund (WMBLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что WMKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMKSX | WMBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 2.04% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 5.48% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 7.09% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 10.22% | +15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 10.83% | +13.14% |
Сравнение комиссий WMKSX и WMBLX
И WMKSX, и WMBLX имеют комиссию равную 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKSX и WMBLX
Дивидендная доходность WMKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.80%, что больше доходности WMBLX в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 6.95% | 7.70% | 9.82% | 4.70% | 3.78% | 6.03% | 1.63% | 6.20% | 5.83% | 4.32% | 3.80% | 6.73% |
WMKSX WesMark Small Company Fund | 19.80% | 22.91% | 4.69% | 5.93% | 6.23% | 25.75% | 8.21% | 0.00% | 12.53% | 8.59% | 5.26% | 6.57% |
Часто задаваемые вопросы
WMKSX and WMBLX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMKSX has higher volatility (4.76%) compared to WMBLX (2.04%). In terms of maximum drawdown, WMKSX dropped -64.09% vs WMBLX's -35.88%.
WMBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMKSX и WMBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор