PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMKSX с WMBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMKSX с WMBLX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WMKSX (WesMark Small Company Fund) and WMBLX (WesMark Balanced Fund) are both mutual funds - WMKSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by WesMark, while WMBLX is a Diversified Portfolio fund managed by WesMark. Over the past 10 years, WMKSX returned 14.18%/yr vs 7.53%/yr for WMBLX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.24% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WMKSX и WMBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Small Company Fund (WMKSX) и WesMark Balanced Fund (WMBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMKSX показывает доходность 20.89%, что значительно выше, чем у WMBLX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции WMKSX превзошли акции WMBLX по среднегодовой доходности: 14.18% против 7.53% соответственно.

WMKSX

1 день
0.17%
1 месяц
5.31%
С начала года
20.89%
6 месяцев
18.78%
1 год
35.88%
3 года*
25.78%
5 лет*
11.59%
10 лет*
14.18%

WMBLX

1 день
0.12%
1 месяц
0.88%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.71%
1 год
19.46%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.50%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMKSX и WMBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMKSX
WesMark Small Company Fund		20.89%16.19%22.12%19.42%-20.72%22.81%36.78%20.32%-13.92%13.21%
WMBLX
WesMark Balanced Fund		9.03%10.81%9.28%4.97%-7.22%15.85%2.82%20.32%-4.61%10.77%

Correlation

The correlation between WMKSX and WMBLX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1998 г.

0.77

The correlation between WMKSX and WMBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Small Company Fund

WesMark Balanced Fund

Часто сравнивают с WMKSX:
WMKSX с WMKMXWMKSX с PSCZXWMKSX с RYWCXWMKSX с WMBDXWMKSX с ANOIXWMKSX с WMKTXWMKSX с LMOIX
Часто сравнивают с WMBLX:
WMBLX с WMBDXWMBLX с WMKGXWMBLX с WMKMXWMBLX с WMKTXWMBLX с AAAAXWMBLX с AVEFXWMBLX с BERIX

Доходность на риск

WMKSX vs. WMBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMKSX
Ранг доходности на риск WMKSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
WMBLX
Ранг доходности на риск WMBLX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMBLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMBLX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMBLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMBLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMBLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMKSX c WMBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Small Company Fund (WMKSX) и WesMark Balanced Fund (WMBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMKSXWMBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.72

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.99

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

4.06

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

16.37

-1.53

WMKSX vs. WMBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMKSX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMBLX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMKSX и WMBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMKSX и WMBLX

Максимальная просадка WMKSX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки WMBLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKSX и WMBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMKSXWMBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.09%

-35.88%

-28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-4.97%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.20%

-11.57%

-12.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.84%

-17.77%

-22.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-23.30%

-16.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.04%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.66%

-6.37%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.23%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WMKSX и WMBLX

WesMark Small Company Fund (WMKSX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с WesMark Balanced Fund (WMBLX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что WMKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMKSXWMBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

2.86%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

5.88%

+6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

7.42%

+10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

10.25%

+15.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

10.86%

+13.13%

Сравнение комиссий WMKSX и WMBLX

И WMKSX, и WMBLX имеют комиссию равную 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMKSX и WMBLX

Дивидендная доходность WMKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.95%, что больше доходности WMBLX в 7.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMBLX
WesMark Balanced Fund		7.00%7.70%9.82%4.70%3.78%6.03%1.63%6.20%5.83%4.32%3.80%6.73%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		18.95%22.91%4.69%5.93%6.23%25.75%8.21%0.00%12.53%8.59%5.26%6.57%

Часто задаваемые вопросы

WMKSX and WMBLX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMKSX has higher volatility (4.52%) compared to WMBLX (2.86%). In terms of maximum drawdown, WMKSX dropped -64.09% vs WMBLX's -35.88%.

WMBLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMKSX и WMBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор