Сравнение WMKSX с WMBLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Small Company Fund (WMKSX) и WesMark Balanced Fund (WMBLX).
WMKSX управляется WesMark. Фонд был запущен 31 дек. 1993 г.. WMBLX управляется WesMark. Фонд был запущен 19 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKSX и WMBLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKSX и WMBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKSX WesMark Small Company Fund | 3.49% | 16.19% | 22.12% | 19.42% | -20.72% | 22.81% | 36.78% | 20.32% | -13.92% | 13.21% |
WMBLX WesMark Balanced Fund | 1.04% | 10.81% | 9.28% | 4.97% | -7.22% | 15.85% | 2.82% | 20.32% | -4.61% | 10.77% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKSX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у WMBLX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции WMKSX превзошли акции WMBLX по среднегодовой доходности: 12.19% против 6.78% соответственно.
WMKSX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 12.19%
WMBLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKSX и WMBLX
И WMKSX, и WMBLX имеют комиссию равную 1.24%.
Доходность на риск
WMKSX vs. WMBLX — Ранг доходности на риск
WMKSX
WMBLX
Сравнение WMKSX c WMBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Small Company Fund (WMKSX) и WesMark Balanced Fund (WMBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKSX | WMBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.70 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.52 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 6.85 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKSX | WMBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между WMKSX и WMBLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKSX и WMBLX
Дивидендная доходность WMKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.13%, что больше доходности WMBLX в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKSX WesMark Small Company Fund | 22.13% | 22.91% | 4.69% | 5.93% | 6.23% | 25.75% | 8.21% | 0.00% | 12.53% | 8.59% | 5.26% | 6.57% |
WMBLX WesMark Balanced Fund | 7.54% | 7.70% | 9.82% | 4.70% | 3.78% | 6.03% | 1.63% | 6.20% | 5.83% | 4.32% | 3.80% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок WMKSX и WMBLX
Максимальная просадка WMKSX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки WMBLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKSX и WMBLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKSX | WMBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -35.88% | -28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -8.60% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.84% | -17.77% | -22.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.84% | -23.30% | -16.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -3.47% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -6.41% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.91% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKSX и WMBLX
WesMark Small Company Fund (WMKSX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с WesMark Balanced Fund (WMBLX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что WMKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKSX | WMBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 2.87% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 5.24% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 10.39% | +12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 10.21% | +15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 10.80% | +13.13% |