PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMKSX с WMBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMKSX с WMBDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WMKSX (WesMark Small Company Fund) and WMBDX (WesMark Government Bond Fund) are both mutual funds - WMKSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by WesMark, while WMBDX is a Intermediate Core Bond fund managed by WesMark. Over the past 10 years, WMKSX returned 13.28%/yr vs -0.19%/yr for WMBDX. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. WMKSX charges 1.24%/yr vs 1.03%/yr for WMBDX.

Доходность

Сравнение доходности WMKSX и WMBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Small Company Fund (WMKSX) и WesMark Government Bond Fund (WMBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMKSX показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у WMBDX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции WMKSX превзошли акции WMBDX по среднегодовой доходности: 13.28% против -0.19% соответственно.

WMKSX

1 день
0.60%
1 месяц
2.80%
С начала года
15.68%
6 месяцев
13.63%
1 год
31.01%
3 года*
23.77%
5 лет*
10.53%
10 лет*
13.28%

WMBDX

1 день
0.13%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.07%
3 года*
3.38%
5 лет*
-1.86%
10 лет*
-0.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMKSX и WMBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMKSX
WesMark Small Company Fund		15.68%16.19%22.12%19.42%-20.72%22.81%36.78%20.32%-13.92%13.21%
WMBDX
WesMark Government Bond Fund		0.10%6.94%0.91%2.69%-17.48%-1.45%3.62%4.74%0.80%1.29%

Correlation

The correlation between WMKSX and WMBDX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 1998 г.

-0.15

The correlation between WMKSX and WMBDX shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Small Company Fund

WesMark Government Bond Fund

Часто сравнивают с WMKSX:
WMKSX с WMKMXWMKSX с PSCZXWMKSX с WMBLXWMKSX с RYWCXWMKSX с ANOIXWMKSX с CTSIXWMKSX с WMKTX
Часто сравнивают с WMBDX:
WMBDX с CRAIXWMBDX с WMKMXWMBDX с WMBLXWMBDX с WMKTXWMBDX с WMKGXWMBDX с FMBPXWMBDX с QDVBX

Доходность на риск

WMKSX vs. WMBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMKSX
Ранг доходности на риск WMKSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKSX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
WMBDX
Ранг доходности на риск WMBDX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMBDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMBDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMBDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMBDX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMBDX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMKSX c WMBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Small Company Fund (WMKSX) и WesMark Government Bond Fund (WMBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMKSXWMBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.21

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.79

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

1.46

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

4.54

+8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMKSX vs. WMBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMKSX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа WMBDX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMKSX и WMBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMKSXWMBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.21

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.31

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

-0.04

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Просадки

Сравнение просадок WMKSX и WMBDX

Максимальная просадка WMKSX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки WMBDX в -24.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKSX и WMBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMKSXWMBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.09%

-24.94%

-39.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-3.49%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.20%

-7.71%

-16.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.84%

-24.84%

-15.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-24.94%

-14.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-10.29%

+9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-3.19%

-12.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.12%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WMKSX и WMBDX

WesMark Small Company Fund (WMKSX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с WesMark Government Bond Fund (WMBDX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что WMKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMKSXWMBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

1.48%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

3.00%

+9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

4.22%

+13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.10%

6.12%

+19.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

4.73%

+19.24%

Сравнение комиссий WMKSX и WMBDX

WMKSX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии WMBDX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMKSX и WMBDX

Дивидендная доходность WMKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.80%, что больше доходности WMBDX в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMBDX
WesMark Government Bond Fund		3.57%3.49%3.50%3.22%1.40%1.26%2.06%2.07%1.70%2.01%1.85%1.52%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		19.80%22.91%4.69%5.93%6.23%25.75%8.21%0.00%12.53%8.59%5.26%6.57%

Часто задаваемые вопросы

WMKSX and WMBDX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMKSX has higher volatility (4.76%) compared to WMBDX (1.48%). In terms of maximum drawdown, WMKSX dropped -64.09% vs WMBDX's -24.94%.

WMKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMKSX и WMBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор