PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMKSX с PSCZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMKSX с PSCZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WMKSX (WesMark Small Company Fund) and PSCZX (PGIM Jennison Small Company Fund Class Z) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WMKSX returned 13.28%/yr vs 12.77%/yr for PSCZX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WMKSX charges 1.24%/yr vs 0.82%/yr for PSCZX.

Доходность

Сравнение доходности WMKSX и PSCZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Small Company Fund (WMKSX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMKSX показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у PSCZX с доходностью 11.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMKSX имеют среднегодовую доходность 13.28%, а акции PSCZX немного отстают с 12.77%.

WMKSX

1 день
0.60%
1 месяц
2.80%
С начала года
15.68%
6 месяцев
13.63%
1 год
31.01%
3 года*
23.77%
5 лет*
10.53%
10 лет*
13.28%

PSCZX

1 день
1.01%
1 месяц
2.64%
С начала года
11.62%
6 месяцев
11.85%
1 год
25.86%
3 года*
14.88%
5 лет*
6.80%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMKSX и PSCZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMKSX
WesMark Small Company Fund		15.68%16.19%22.12%19.42%-20.72%22.81%36.78%20.32%-13.92%13.21%
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		11.62%7.29%16.22%11.85%-18.57%29.43%27.53%40.68%-13.42%19.81%

Correlation

The correlation between WMKSX and PSCZX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.88

The correlation between WMKSX and PSCZX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Small Company Fund

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Часто сравнивают с WMKSX:
WMKSX с WMKMXWMKSX с WMBLXWMKSX с RYWCXWMKSX с WMBDXWMKSX с ANOIXWMKSX с WMKTXWMKSX с CTSIX
Часто сравнивают с PSCZX:
PSCZX с WESCXPSCZX с QSMLXPSCZX с NSCRXPSCZX с AUERXPSCZX с FTHSXPSCZX с KSMIXPSCZX с FSOPX

Доходность на риск

WMKSX vs. PSCZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMKSX
Ранг доходности на риск WMKSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKSX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PSCZX
Ранг доходности на риск PSCZX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCZX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCZX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCZX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCZX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCZX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMKSX c PSCZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Small Company Fund (WMKSX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMKSXPSCZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.66

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.47

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

2.78

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

10.97

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMKSX vs. PSCZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMKSX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCZX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMKSX и PSCZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMKSXPSCZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.66

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.10

Просадки

Сравнение просадок WMKSX и PSCZX

Максимальная просадка WMKSX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки PSCZX в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKSX и PSCZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMKSXPSCZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.09%

-56.47%

-7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-9.83%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.20%

-23.25%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.84%

-28.08%

-11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-47.40%

+7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.57%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-10.06%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.48%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WMKSX и PSCZX

Текущая волатильность для WesMark Small Company Fund (WMKSX) составляет 4.76%, в то время как у PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что WMKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMKSXPSCZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.04%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

12.42%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

16.44%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.10%

20.28%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

22.13%

+1.84%

Сравнение комиссий WMKSX и PSCZX

WMKSX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PSCZX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMKSX и PSCZX

Дивидендная доходность WMKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.80%, что больше доходности PSCZX в 6.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		6.16%6.87%4.72%0.50%3.67%31.87%13.30%16.41%19.48%7.97%5.32%14.40%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		19.80%22.91%4.69%5.93%6.23%25.75%8.21%0.00%12.53%8.59%5.26%6.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, WMKSX and PSCZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSCZX has higher volatility (5.04%) compared to WMKSX (4.76%). In terms of maximum drawdown, WMKSX dropped -64.09% vs PSCZX's -56.47%.

WMKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMKSX и PSCZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор