Сравнение WMKGX с WMBLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Large Company Fund (WMKGX) и WesMark Balanced Fund (WMBLX).
WMKGX управляется WesMark. Фонд был запущен 14 апр. 1997 г.. WMBLX управляется WesMark. Фонд был запущен 19 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKGX и WMBLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKGX и WMBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKGX WesMark Large Company Fund | -6.16% | 16.60% | 21.35% | 21.94% | -21.71% | 25.97% | 26.40% | 26.58% | -6.36% | 24.23% |
WMBLX WesMark Balanced Fund | 1.04% | 10.81% | 9.28% | 4.97% | -7.22% | 15.85% | 2.82% | 20.32% | -4.61% | 10.77% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKGX показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у WMBLX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции WMKGX превзошли акции WMBLX по среднегодовой доходности: 11.92% против 6.78% соответственно.
WMKGX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 11.92%
WMBLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKGX и WMBLX
WMKGX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WMBLX в 1.24%.
Доходность на риск
WMKGX vs. WMBLX — Ранг доходности на риск
WMKGX
WMBLX
Сравнение WMKGX c WMBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Large Company Fund (WMKGX) и WesMark Balanced Fund (WMBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKGX | WMBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.19 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.70 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.52 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 6.85 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKGX | WMBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.19 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между WMKGX и WMBLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKGX и WMBLX
Дивидендная доходность WMKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.59%, что больше доходности WMBLX в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKGX WesMark Large Company Fund | 22.59% | 21.23% | 14.72% | 7.64% | 12.78% | 7.52% | 7.53% | 6.49% | 11.44% | 7.92% | 4.76% | 3.64% |
WMBLX WesMark Balanced Fund | 7.54% | 7.70% | 9.82% | 4.70% | 3.78% | 6.03% | 1.63% | 6.20% | 5.83% | 4.32% | 3.80% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок WMKGX и WMBLX
Максимальная просадка WMKGX за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки WMBLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKGX и WMBLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKGX | WMBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.55% | -35.88% | -13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -8.60% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.06% | -17.77% | -13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -23.30% | -11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -3.47% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -6.41% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.91% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKGX и WMBLX
WesMark Large Company Fund (WMKGX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с WesMark Balanced Fund (WMBLX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что WMKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKGX | WMBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 2.87% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 5.24% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 10.39% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 10.21% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 10.80% | +8.41% |