PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMKGX с WMBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMKGX с WMBLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WMKGX (WesMark Large Company Fund) and WMBLX (WesMark Balanced Fund) are both mutual funds - WMKGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by WesMark, while WMBLX is a Diversified Portfolio fund managed by WesMark. Over the past 10 years, WMKGX returned 14.15%/yr vs 7.49%/yr for WMBLX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WMKGX charges 1.12%/yr vs 1.24%/yr for WMBLX.

Доходность

Сравнение доходности WMKGX и WMBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Large Company Fund (WMKGX) и WesMark Balanced Fund (WMBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMKGX показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у WMBLX с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции WMKGX превзошли акции WMBLX по среднегодовой доходности: 14.15% против 7.49% соответственно.

WMKGX

1 день
0.52%
1 месяц
8.17%
С начала года
14.05%
6 месяцев
13.59%
1 год
35.47%
3 года*
21.86%
5 лет*
11.77%
10 лет*
14.15%

WMBLX

1 день
0.90%
1 месяц
3.66%
С начала года
9.65%
6 месяцев
9.62%
1 год
21.87%
3 года*
11.90%
5 лет*
6.36%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMKGX и WMBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMKGX
WesMark Large Company Fund		14.05%16.60%21.35%21.94%-21.71%25.97%26.40%26.58%-6.36%24.23%
WMBLX
WesMark Balanced Fund		9.65%10.81%9.28%4.97%-7.22%15.85%2.82%20.32%-4.61%10.77%

Correlation

The correlation between WMKGX and WMBLX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 1998 г.

0.91

The correlation between WMKGX and WMBLX shifts across timeframes, from 0.76 (3 years) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Large Company Fund

WesMark Balanced Fund

Часто сравнивают с WMKGX:
WMKGX с WMKTXWMKGX с WMKMXWMKGX с WMBDXWMKGX с WMKSXWMKGX с AMRGXWMKGX с ADXWMKGX с TILIX
Часто сравнивают с WMBLX:
WMBLX с WMKSXWMBLX с WMBDXWMBLX с WMKMXWMBLX с WMKTXWMBLX с AAAAXWMBLX с AVEFXWMBLX с BERIX

Доходность на риск

WMKGX vs. WMBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMKGX
Ранг доходности на риск WMKGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKGX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WMBLX
Ранг доходности на риск WMBLX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMBLX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMBLX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMBLX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMBLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMBLX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMKGX c WMBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Large Company Fund (WMKGX) и WesMark Balanced Fund (WMBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMKGXWMBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
3.18

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
4.76

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.61

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

4.54

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.11

18.83

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMKGX vs. WMBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMKGX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMBLX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMKGX и WMBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMKGXWMBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

3.18

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

+0.01

Просадки

Сравнение просадок WMKGX и WMBLX

Максимальная просадка WMKGX за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки WMBLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKGX и WMBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMKGXWMBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.55%

-35.88%

-13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-4.97%

-6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

-11.57%

-9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.06%

-17.77%

-13.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-23.30%

-11.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-6.38%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.19%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WMKGX и WMBLX

WesMark Large Company Fund (WMKGX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с WesMark Balanced Fund (WMBLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что WMKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMKGXWMBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.04%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

5.48%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

7.09%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

10.22%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

10.83%

+8.41%

Сравнение комиссий WMKGX и WMBLX

WMKGX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WMBLX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMKGX и WMBLX

Дивидендная доходность WMKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что больше доходности WMBLX в 6.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMBLX
WesMark Balanced Fund		6.95%7.70%9.82%4.70%3.78%6.03%1.63%6.20%5.83%4.32%3.80%6.73%
WMKGX
WesMark Large Company Fund		18.59%21.23%14.72%7.64%12.78%7.52%7.53%6.49%11.44%7.92%4.76%3.64%

Часто задаваемые вопросы

WMKGX and WMBLX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMKGX has higher volatility (3.40%) compared to WMBLX (2.04%). In terms of maximum drawdown, WMKGX dropped -49.55% vs WMBLX's -35.88%.

WMBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMKGX и WMBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор