PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMKGX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMKGX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Large Company Fund (WMKGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

WMKGX управляется WesMark. Фонд был запущен 14 апр. 1997 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности WMKGX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Large Company Fund (WMKGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMKGX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMKGX
WesMark Large Company Fund		-6.16%16.60%21.35%21.94%-21.71%25.97%26.40%26.58%-6.36%24.23%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, WMKGX показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции WMKGX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 11.92% против 16.68% соответственно.

WMKGX

1 день
3.45%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-2.82%
1 год
17.39%
3 года*
15.81%
5 лет*
8.53%
10 лет*
11.92%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Large Company Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с WMKGX:
WMKGX с WMBDXWMKGX с WMKSXWMKGX с WMBLXWMKGX с WMKMXWMKGX с WMKTXWMKGX с AMRGXWMKGX с BBLIX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий WMKGX и ADX

WMKGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

WMKGX
WesMark Large Company Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

WMKGX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMKGX
Ранг доходности на риск WMKGX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKGX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMKGX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Large Company Fund (WMKGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMKGXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.47

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.18

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.56

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

11.81

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMKGX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMKGX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMKGX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMKGXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.47

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.89

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.93

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.09

+0.35

Корреляция

Корреляция между WMKGX и ADX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMKGX и ADX

Дивидендная доходность WMKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.59%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMKGX
WesMark Large Company Fund		22.59%21.23%14.72%7.64%12.78%7.52%7.53%6.49%11.44%7.92%4.76%3.64%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок WMKGX и ADX

Максимальная просадка WMKGX за все время составила -49.55%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKGX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMKGXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.55%

-71.60%

+22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-11.12%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.06%

-25.07%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-37.17%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-4.36%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-23.22%

+13.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.41%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WMKGX и ADX

Текущая волатильность для WesMark Large Company Fund (WMKGX) составляет 5.99%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что WMKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMKGXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

6.64%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

10.77%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

18.76%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

17.23%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

17.96%

+1.25%