Сравнение WMKGX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Large Company Fund (WMKGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
WMKGX управляется WesMark. Фонд был запущен 14 апр. 1997 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKGX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKGX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKGX WesMark Large Company Fund | -6.16% | 16.60% | 21.35% | 21.94% | -21.71% | 25.97% | 26.40% | 26.58% | -6.36% | 24.23% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKGX показывает доходность -6.16%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции WMKGX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 11.92% против 16.52% соответственно.
WMKGX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 11.92%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKGX и TILIX
WMKGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
WMKGX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
WMKGX
TILIX
Сравнение WMKGX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Large Company Fund (WMKGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKGX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.97 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 3.32 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKGX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.57 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между WMKGX и TILIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKGX и TILIX
Дивидендная доходность WMKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.59%, что больше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKGX WesMark Large Company Fund | 22.59% | 21.23% | 14.72% | 7.64% | 12.78% | 7.52% | 7.53% | 6.49% | 11.44% | 7.92% | 4.76% | 3.64% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок WMKGX и TILIX
Максимальная просадка WMKGX за все время составила -49.55%, примерно равная максимальной просадке TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKGX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKGX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.55% | -50.54% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -16.24% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.06% | -32.68% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -32.68% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -13.10% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -7.77% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.73% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKGX и TILIX
Текущая волатильность для WesMark Large Company Fund (WMKGX) составляет 5.99%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что WMKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKGX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.72% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 12.38% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 22.61% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 21.50% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 21.04% | -1.83% |