Сравнение WMKGX с WMKSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Large Company Fund (WMKGX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX).
WMKGX управляется WesMark. Фонд был запущен 14 апр. 1997 г.. WMKSX управляется WesMark. Фонд был запущен 31 дек. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKGX и WMKSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKGX и WMKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKGX WesMark Large Company Fund | -6.16% | 16.60% | 21.35% | 21.94% | -21.71% | 25.97% | 26.40% | 26.58% | -6.36% | 24.23% |
WMKSX WesMark Small Company Fund | 3.49% | 16.19% | 22.12% | 19.42% | -20.72% | 22.81% | 36.78% | 20.32% | -13.92% | 13.21% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKGX показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у WMKSX с доходностью 3.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMKGX имеют среднегодовую доходность 11.92%, а акции WMKSX немного впереди с 12.19%.
WMKGX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 11.92%
WMKSX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 12.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKGX и WMKSX
WMKGX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WMKSX в 1.24%.
Доходность на риск
WMKGX vs. WMKSX — Ранг доходности на риск
WMKGX
WMKSX
Сравнение WMKGX c WMKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Large Company Fund (WMKGX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKGX | WMKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.30 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.89 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.06 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 8.94 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKGX | WMKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.30 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.33 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между WMKGX и WMKSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKGX и WMKSX
Дивидендная доходность WMKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.59%, что больше доходности WMKSX в 22.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKGX WesMark Large Company Fund | 22.59% | 21.23% | 14.72% | 7.64% | 12.78% | 7.52% | 7.53% | 6.49% | 11.44% | 7.92% | 4.76% | 3.64% |
WMKSX WesMark Small Company Fund | 22.13% | 22.91% | 4.69% | 5.93% | 6.23% | 25.75% | 8.21% | 0.00% | 12.53% | 8.59% | 5.26% | 6.57% |
Просадки
Сравнение просадок WMKGX и WMKSX
Максимальная просадка WMKGX за все время составила -49.55%, что меньше максимальной просадки WMKSX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKGX и WMKSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKGX | WMKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.55% | -64.09% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -14.18% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.06% | -39.84% | +8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -39.84% | +5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -5.56% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -15.76% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.27% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKGX и WMKSX
Текущая волатильность для WesMark Large Company Fund (WMKGX) составляет 5.99%, в то время как у WesMark Small Company Fund (WMKSX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что WMKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKGX | WMKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.81% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 13.26% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 22.92% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 26.12% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 23.93% | -4.72% |