Сравнение WMKGX с WMKTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Large Company Fund (WMKGX) и WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX).
WMKGX управляется WesMark. Фонд был запущен 14 апр. 1997 г.. WMKTX управляется WesMark. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKGX и WMKTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKGX и WMKTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKGX WesMark Large Company Fund | -6.16% | 16.60% | 21.35% | 21.94% | -21.71% | 25.97% | 26.40% | 26.58% | -6.36% | 14.84% |
WMKTX WesMark Tactical Opportunity Fund | 1.33% | 15.41% | 7.19% | 7.10% | -12.40% | 13.90% | 7.01% | 16.62% | -5.20% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKGX показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у WMKTX с доходностью 1.33%.
WMKGX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 11.92%
WMKTX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKGX и WMKTX
WMKGX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WMKTX в 1.43%.
Доходность на риск
WMKGX vs. WMKTX — Ранг доходности на риск
WMKGX
WMKTX
Сравнение WMKGX c WMKTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Large Company Fund (WMKGX) и WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKGX | WMKTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.31 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.89 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.78 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 8.56 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKGX | WMKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.31 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между WMKGX и WMKTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKGX и WMKTX
Дивидендная доходность WMKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.59%, что больше доходности WMKTX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKGX WesMark Large Company Fund | 22.59% | 21.23% | 14.72% | 7.64% | 12.78% | 7.52% | 7.53% | 6.49% | 11.44% | 7.92% | 4.76% | 3.64% |
WMKTX WesMark Tactical Opportunity Fund | 4.26% | 4.91% | 1.42% | 0.83% | 2.79% | 11.76% | 0.74% | 3.72% | 0.57% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMKGX и WMKTX
Максимальная просадка WMKGX за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки WMKTX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKGX и WMKTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKGX | WMKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.55% | -28.48% | -21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -8.71% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.06% | -25.49% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -3.93% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -7.15% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.81% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKGX и WMKTX
WesMark Large Company Fund (WMKGX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что WMKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKGX | WMKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 3.87% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 6.83% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 11.47% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 12.37% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 13.28% | +5.93% |