Сравнение WMKGX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Large Company Fund (WMKGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
WMKGX управляется WesMark. Фонд был запущен 14 апр. 1997 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKGX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKGX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKGX WesMark Large Company Fund | -9.29% | 16.60% | 21.35% | 21.94% | -21.71% | 25.97% | 26.40% | 26.58% | -6.36% | -0.62% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKGX показывает доходность -9.29%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
WMKGX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -5.47%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 11.54%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKGX и SWLGX
WMKGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
WMKGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
WMKGX
SWLGX
Сравнение WMKGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Large Company Fund (WMKGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKGX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.83 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.35 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 4.02 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.83 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между WMKGX и SWLGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKGX и SWLGX
Дивидендная доходность WMKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.37%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKGX WesMark Large Company Fund | 23.37% | 21.23% | 14.72% | 7.64% | 12.78% | 7.52% | 7.53% | 6.49% | 11.44% | 7.92% | 4.76% | 3.64% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMKGX и SWLGX
Максимальная просадка WMKGX за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKGX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.55% | -32.69% | -16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -16.16% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.06% | -32.69% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.06% | -13.03% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -7.13% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.69% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKGX и SWLGX
Текущая волатильность для WesMark Large Company Fund (WMKGX) составляет 4.64%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что WMKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 6.73% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 12.40% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 22.57% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 21.52% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 22.81% | -3.63% |