Сравнение WMICX с VSGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WMICX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMICX и VSGAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WMICX Wasatch Micro Cap Fund	-3.23%	4.84%	20.91%	22.58%	-40.64%	4.51%	64.84%	42.31%	1.73%	36.17%
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares	0.26%	8.44%	14.94%	23.04%	-28.39%	5.70%	35.26%	32.76%	-5.69%	21.92%

Доходность по периодам

С начала года, WMICX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции WMICX превзошли акции VSGAX по среднегодовой доходности: 13.09% против 10.45% соответственно.

WMICX

1 день: 3.07%

1 месяц: -8.41%

С начала года: -3.23%

6 месяцев: -1.41%

1 год: 20.89%

3 года*: 10.67%

5 лет*: -3.77%

10 лет*: 13.09%

VSGAX

1 день: 4.35%

1 месяц: -6.39%

С начала года: 0.26%

6 месяцев: 1.49%

1 год: 20.18%

3 года*: 12.43%

5 лет*: 2.16%

10 лет*: 10.45%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch Micro Cap Fund

Название символа

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WMICX:

WMICX с SWSSX WMICX с AVALX WMICX с WAMVX WMICX с PVIVX WMICX с RYSEX WMICX с VFIAX WMICX с FCPGX

Часто сравнивают с VSGAX:

VSGAX с VSMAX VSGAX с VSIAX VSGAX с VIGAX VSGAX с VEXRX VSGAX с VTSAX VSGAX с VFIAX VSGAX с VOO

Сравнение комиссий WMICX и VSGAX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

WMICX

Wasatch Micro Cap Fund

VSGAX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

WMICX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMICX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VSGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMICX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WMICX	VSGAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	0.85	+0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.51	1.34	+0.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.18	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.51	1.39	+0.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.33	5.55	-0.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMICX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGAX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WMICX	VSGAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	0.85	+0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.15	0.09	-0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	0.46	+0.08
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.52	+0.11

Корреляция

Корреляция между WMICX и VSGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и VSGAX

WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WMICX Wasatch Micro Cap Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.82%	5.68%	11.40%	29.75%	15.30%	9.30%	16.58%
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares	0.52%	0.54%	0.54%	0.67%	0.55%	0.36%	0.44%	0.57%	0.79%	0.81%	1.08%	0.98%

Просадки

Сравнение просадок WMICX и VSGAX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и VSGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WMICX	VSGAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.21%	-38.70%	-26.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.32%	-14.50%	+0.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-48.70%	-38.36%	-10.34%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-50.96%	-38.70%	-12.26%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-23.80%	-7.52%	-16.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.32%	-8.63%	-4.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.05%	3.62%	+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и VSGAX

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) составляет 7.26%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что WMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WMICX	VSGAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.26%	8.86%	-1.60%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.22%	15.70%	-1.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.52%	24.52%	-2.00%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.51%	23.56%	+0.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.33%	22.94%	+1.39%

Сравнение WMICX с VSGAX

Доходность

Сравнение доходности WMICX и VSGAX

Сравнение доходности по годам WMICX и VSGAX

Доходность по периодам

WMICX

VSGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WMICX и VSGAX

Доходность на риск

WMICX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

WMICX

VSGAX

Сравнение WMICX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WMICX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и VSGAX

Просадки

Сравнение просадок WMICX и VSGAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и VSGAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)