Сравнение WMICX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности WMICX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMICX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | -3.23% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, WMICX показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 13.09% против 15.86% соответственно.
WMICX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- 13.09%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMICX и VOOG
WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
WMICX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
WMICX
VOOG
Сравнение WMICX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMICX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.05 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.62 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.76 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 6.81 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMICX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.05 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.59 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между WMICX и VOOG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и VOOG
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок WMICX и VOOG
Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMICX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -32.73% | -32.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -13.71% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -32.73% | -15.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.96% | -32.73% | -18.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.80% | -9.07% | -14.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -5.01% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 3.54% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и VOOG
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 7.26% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMICX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.28% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 12.68% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 22.28% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 21.16% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 20.65% | +3.68% |