Сравнение WMICX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMICX или VOOG.
Основные характеристики
| WMICX | VOOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.07% | 35.27% |
| Дох-ть за 1 год | 53.95% | 46.56% |
| Дох-ть за 3 года | -14.11% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.56% | 18.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.19% | 15.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 2.74 |
| Коэф-т Мартина | 15.42 | 14.13 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 21.90% | 17.04% |
| Макс. просадка | -72.45% | -32.73% |
| Текущая просадка | -39.71% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WMICX и VOOG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WMICX и VOOG
С начала года, WMICX показывает доходность 28.07%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 35.27%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 1.19% против 15.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMICX и VOOG
WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMICX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и VOOG
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.59% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок WMICX и VOOG
Максимальная просадка WMICX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и VOOG
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.