Сравнение WMICX с PNSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX).
WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WMICX и PNSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMICX и PNSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | -3.23% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | -0.28% | 8.91% | 22.98% | 22.87% | -28.10% | 14.38% | 47.65% | 37.60% | -2.46% | 20.19% |
Доходность по периодам
С начала года, WMICX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 13.09% против 13.98% соответственно.
WMICX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- 13.09%
PNSAX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMICX и PNSAX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии PNSAX в 1.23%.
Доходность на риск
WMICX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск
WMICX
PNSAX
Сравнение WMICX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMICX | PNSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.36 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.49 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 5.15 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMICX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.22 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.42 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между WMICX и PNSAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и PNSAX
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.27% | 4.87% | 1.93% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMICX и PNSAX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и PNSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMICX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -69.47% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -14.00% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -38.77% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.96% | -38.77% | -12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.80% | -9.70% | -14.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -23.68% | +10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 4.05% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и PNSAX
Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) составляет 7.26%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что WMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMICX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 10.40% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 17.67% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 24.86% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 23.05% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 23.43% | +0.90% |