Сравнение WMICX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WMICX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMICX и NEAIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WMICX Wasatch Micro Cap Fund	-3.23%	4.84%	20.91%	22.58%	-40.64%	4.51%	64.84%	42.31%	1.73%	36.17%
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	12.01%	26.99%	14.86%	38.37%	-27.02%	38.46%	52.49%	44.68%	-15.64%	10.07%

Доходность по периодам

С начала года, WMICX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

WMICX

1 день: 3.07%

1 месяц: -8.41%

С начала года: -3.23%

6 месяцев: -1.41%

1 год: 20.89%

3 года*: 10.67%

5 лет*: -3.77%

10 лет*: 13.09%

NEAIX

1 день: 4.32%

1 месяц: -7.73%

С начала года: 12.01%

6 месяцев: 14.41%

1 год: 61.23%

3 года*: 27.45%

5 лет*: 15.66%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch Micro Cap Fund

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с WMICX:

WMICX с SWSSX WMICX с AVALX WMICX с WAMVX WMICX с PVIVX WMICX с RYSEX WMICX с VFIAX WMICX с FCPGX

Часто сравнивают с NEAIX:

NEAIX с AVALX NEAIX с FGROX NEAIX с LADYX NEAIX с WBSIX NEAIX с BUFOX NEAIX с ASMOX NEAIX с QUASX

Сравнение комиссий WMICX и NEAIX

WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

WMICX

Wasatch Micro Cap Fund

NEAIX

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

WMICX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMICX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMICX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WMICX	NEAIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	2.17	-1.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.51	2.74	-1.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.38	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.51	4.33	-2.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.33	15.43	-10.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMICX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WMICX	NEAIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	2.17	-1.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.15	0.65	-0.80
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.75	-0.11

Корреляция

Корреляция между WMICX и NEAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и NEAIX

WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WMICX Wasatch Micro Cap Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.82%	5.68%	11.40%	29.75%	15.30%	9.30%	16.58%
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	1.80%	2.01%	0.00%	0.00%	0.00%	6.84%	3.80%	10.42%	16.35%	5.14%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMICX и NEAIX

Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WMICX	NEAIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.21%	-35.93%	-29.28%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.32%	-13.98%	-0.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-48.70%	-35.93%	-12.77%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-50.96%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-23.80%	-7.73%	-16.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.32%	-8.73%	-4.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.05%	3.92%	+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и NEAIX

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) составляет 7.26%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что WMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WMICX	NEAIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.26%	11.64%	-4.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.22%	19.83%	-5.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.52%	28.92%	-6.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.51%	24.33%	+0.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.33%	24.46%	-0.13%

Сравнение WMICX с NEAIX

Доходность

Сравнение доходности WMICX и NEAIX

Сравнение доходности по годам WMICX и NEAIX

Доходность по периодам

WMICX

NEAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WMICX и NEAIX

Доходность на риск

WMICX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

WMICX

NEAIX

Сравнение WMICX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WMICX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMICX и NEAIX

Просадки

Сравнение просадок WMICX и NEAIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WMICX и NEAIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)