Сравнение NEAIX с AVALX

С начала года, NEAIX показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEAIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEAIX на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAIX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NEAIX и AVALX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности AVALX в 2.01%

Максимальная просадка NEAIX за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAIX и AVALX.

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что NEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.