PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAIX с FGROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAIX с FGROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX).

NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. FGROX - это пассивный фонд от Emerald, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 21 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAIX и FGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAIX и FGROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		-0.63%31.85%20.04%19.04%-24.42%3.91%38.92%28.71%-11.85%27.63%

Доходность по периодам

С начала года, NEAIX показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у FGROX с доходностью -0.63%.

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

FGROX

1 день
5.54%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
5.05%
1 год
49.73%
3 года*
21.60%
5 лет*
6.78%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Emerald Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASXNEAIX с MMGEX
Часто сравнивают с FGROX:
FGROX с FSPGXFGROX с DMCRXFGROX с CTSIXFGROX с NCLEXFGROX с CMCIXFGROX с NESIXFGROX с EMCAX

Сравнение комиссий NEAIX и FGROX

NEAIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FGROX в 0.78%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

NEAIX vs. FGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FGROX
Ранг доходности на риск FGROX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGROX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGROX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGROX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGROX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGROX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAIX c FGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAIXFGROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.71

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.31

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

2.88

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.43

11.28

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAIX vs. FGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAIX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGROX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAIX и FGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAIXFGROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.71

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.27

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.46

+0.28

Корреляция

Корреляция между NEAIX и FGROX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAIX и FGROX

Дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FGROX в 11.46%

TTM202520242023202220212020201920182017
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		11.46%11.39%13.92%5.91%8.13%17.87%8.04%1.38%11.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAIX и FGROX

Максимальная просадка NEAIX за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки FGROX в -41.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAIX и FGROX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAIXFGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-41.48%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-15.38%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-38.52%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-9.61%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-10.33%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.93%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAIX и FGROX

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) имеют волатильность 11.64% и 11.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAIXFGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

11.38%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

20.13%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.92%

29.20%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

25.38%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

25.04%

-0.58%