PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAIX с FTXSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAIX с FTXSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX).

NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. FTXSX - это пассивный фонд от Fuller & Thaler Asset Mgmt, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAIX и FTXSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAIX и FTXSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-17.77%
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		1.97%12.44%28.86%33.15%-27.48%25.50%51.32%19.19%-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, NEAIX показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у FTXSX с доходностью 1.97%.

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

FTXSX

1 день
5.46%
1 месяц
-7.15%
С начала года
1.97%
6 месяцев
3.39%
1 год
33.47%
3 года*
20.33%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX
Часто сравнивают с FTXSX:
FTXSX с FXAIXFTXSX с FTVNXFTXSX с FTZIXFTXSX с FTHSXFTXSX с FTMSXFTXSX с FTXNXFTXSX с FTSIX

Сравнение комиссий NEAIX и FTXSX

NEAIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FTXSX в 1.00%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

NEAIX vs. FTXSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FTXSX
Ранг доходности на риск FTXSX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXSX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAIX c FTXSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAIXFTXSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.16

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.66

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

2.11

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.43

8.53

+6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAIX vs. FTXSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAIX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа FTXSX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAIX и FTXSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAIXFTXSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.16

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.39

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.54

+0.21

Корреляция

Корреляция между NEAIX и FTXSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAIX и FTXSX

Дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как FTXSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAIX и FTXSX

Максимальная просадка NEAIX за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки FTXSX в -45.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAIX и FTXSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAIXFTXSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-45.03%

+9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-15.82%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-39.58%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-7.58%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-12.70%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.92%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAIX и FTXSX

Текущая волатильность для Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) составляет 11.64%, в то время как у FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что NEAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAIXFTXSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

12.43%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

21.01%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.92%

30.19%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

26.54%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

27.64%

-3.18%