PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAIX с WBSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAIX с WBSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX).

NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. WBSIX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAIX и WBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAIX и WBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		-1.71%3.03%32.88%16.38%-21.46%12.64%38.87%22.53%-2.08%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, NEAIX показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у WBSIX с доходностью -1.71%.

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

WBSIX

1 день
3.71%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.24%
1 год
13.76%
3 года*
13.68%
5 лет*
4.70%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

William Blair Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASXNEAIX с MMGEX
Часто сравнивают с WBSIX:
WBSIX с AVFIXWBSIX с IGSBWBSIX с FBGRXWBSIX с CMCIXWBSIX с WISIXWBSIX с KSOAXWBSIX с BESIX

Сравнение комиссий NEAIX и WBSIX

NEAIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии WBSIX в 1.25%.

WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

NEAIX vs. WBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WBSIX
Ранг доходности на риск WBSIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBSIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBSIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBSIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBSIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBSIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAIX c WBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAIXWBSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.59

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

0.99

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.13

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

0.83

+3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.43

2.77

+12.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAIX vs. WBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAIX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа WBSIX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAIX и WBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAIXWBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.59

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.20

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.52

+0.23

Корреляция

Корреляция между NEAIX и WBSIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAIX и WBSIX

Дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности WBSIX в 7.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		7.62%7.49%20.14%1.53%3.55%17.85%9.73%2.07%12.60%16.89%5.42%8.25%

Просадки

Сравнение просадок NEAIX и WBSIX

Максимальная просадка NEAIX за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки WBSIX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAIX и WBSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAIXWBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-62.35%

+26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-13.31%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-38.13%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-9.52%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-11.20%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.97%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAIX и WBSIX

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что NEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAIXWBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

7.98%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

15.31%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.92%

23.77%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

23.83%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

22.94%

+1.52%