PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCPGX с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPGX с FDGRX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCPGX или FDGRX.

Корреляция

Корреляция между FCPGX и FDGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCPGX:

0.10

FDGRX:

0.13

Коэф-т Сортино

FCPGX:

0.31

FDGRX:

0.37

Коэф-т Омега

FCPGX:

1.04

FDGRX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FCPGX:

0.07

FDGRX:

0.12

Коэф-т Мартина

FCPGX:

0.25

FDGRX:

0.33

Индекс Язвы

FCPGX:

9.62%

FDGRX:

11.44%

Дневная вол-ть

FCPGX:

25.66%

FDGRX:

28.16%

Макс. просадка

FCPGX:

-59.11%

FDGRX:

-71.50%

Текущая просадка

FCPGX:

-20.96%

FDGRX:

-16.57%

Доходность по периодам

С начала года, FCPGX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью -5.75%. За последние 10 лет акции FCPGX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 5.02% против 10.87% соответственно.

FCPGX

С начала года

-6.10%

1 месяц

12.13%

6 месяцев

-14.04%

1 год

2.46%

5 лет

5.87%

10 лет

5.02%

FDGRX

С начала года

-5.75%

1 месяц

11.89%

6 месяцев

-12.88%

1 год

3.68%

5 лет

10.69%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCPGX и FDGRX

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.

FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCPGX и FDGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPGX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCPGX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и FDGRX

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FDGRX в 9.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		1.01%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.32%8.37%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		9.40%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.23%3.92%4.03%

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и FDGRX

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и FDGRX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) составляет 6.80%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...