PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPGX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPGX с FDGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPGX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		0.26%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		-1.23%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Доходность по периодам

С начала года, FCPGX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции FCPGX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 13.53% против 20.52% соответственно.

FCPGX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.23%
С начала года
0.26%
6 месяцев
2.99%
1 год
23.15%
3 года*
14.29%
5 лет*
4.39%
10 лет*
13.53%

FDGRX

1 день
1.50%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-2.32%
1 год
31.63%
3 года*
26.56%
5 лет*
12.96%
10 лет*
20.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth Fund

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с HFMDX
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FGKFXFDGRX с FOCPXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Сравнение комиссий FCPGX и FDGRX

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.

FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund

Доходность на риск

FCPGX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPGX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPGXFDGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.35

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.94

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.55

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

8.84

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPGX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPGXFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.35

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.54

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.88

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.67

-0.17

Корреляция

Корреляция между FCPGX и FDGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и FDGRX

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		6.37%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и FDGRX

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и FDGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPGXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.11%

-71.62%

+12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-12.60%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-40.25%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-40.25%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-7.32%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-15.97%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.76%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и FDGRX

Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPGXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.73%

8.24%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

15.35%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.95%

24.71%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

23.97%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

23.33%

-0.59%