PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCPGX с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPGX с FDGRX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCPGX или FDGRX.

Корреляция

Корреляция между FCPGX и FDGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
377.43%
742.04%
FCPGX
FDGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCPGX:

0.01

FDGRX:

0.05

Коэф-т Сортино

FCPGX:

0.19

FDGRX:

0.26

Коэф-т Омега

FCPGX:

1.02

FDGRX:

1.04

Коэф-т Кальмара

FCPGX:

0.00

FDGRX:

0.04

Коэф-т Мартина

FCPGX:

0.02

FDGRX:

0.13

Индекс Язвы

FCPGX:

8.78%

FDGRX:

10.51%

Дневная вол-ть

FCPGX:

25.41%

FDGRX:

27.95%

Макс. просадка

FCPGX:

-59.11%

FDGRX:

-71.50%

Текущая просадка

FCPGX:

-26.25%

FDGRX:

-23.28%

Доходность по периодам

С начала года, FCPGX показывает доходность -12.37%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -13.34%. За последние 10 лет акции FCPGX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 4.34% против 9.91% соответственно.

FCPGX

С начала года

-12.37%

1 месяц

-6.56%

6 месяцев

-12.75%

1 год

-1.60%

5 лет

4.84%

10 лет

4.34%

FDGRX

С начала года

-13.34%

1 месяц

-7.19%

6 месяцев

-16.34%

1 год

0.09%

5 лет

9.84%

10 лет

9.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCPGX и FDGRX

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.

FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
График комиссии FCPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCPGX: 1.00%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
График комиссии FDGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDGRX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCPGX и FDGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPGX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCPGX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FCPGX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FCPGX: 0.01
FDGRX: 0.05
Коэффициент Сортино FCPGX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCPGX: 0.19
FDGRX: 0.26
Коэффициент Омега FCPGX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FCPGX: 1.02
FDGRX: 1.04
Коэффициент Кальмара FCPGX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FCPGX: 0.00
FDGRX: 0.04
Коэффициент Мартина FCPGX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FCPGX: 0.02
FDGRX: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.05
FCPGX
FDGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и FDGRX

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		1.09%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.32%8.37%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и FDGRX

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.25%
-23.28%
FCPGX
FDGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и FDGRX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) составляет 15.29%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 17.07%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.29%
17.07%
FCPGX
FDGRX