PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPGX с FDSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPGX с FDSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) and FDSCX (Fidelity Stock Selector Small Cap Fund) are both mutual funds - FCPGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FDSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FCPGX returned 14.76%/yr vs 12.85%/yr for FDSCX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FCPGX charges 1.00%/yr vs 0.90%/yr for FDSCX.

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и FDSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPGX показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у FDSCX с доходностью 16.09%. За последние 10 лет акции FCPGX превзошли акции FDSCX по среднегодовой доходности: 14.76% против 12.85% соответственно.

FCPGX

1 день
-0.48%
1 месяц
1.35%
С начала года
17.99%
6 месяцев
14.58%
1 год
37.19%
3 года*
20.62%
5 лет*
8.07%
10 лет*
14.76%

FDSCX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.18%
С начала года
16.09%
6 месяцев
14.16%
1 год
39.37%
3 года*
19.84%
5 лет*
9.79%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPGX и FDSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		17.99%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		16.09%14.33%14.51%19.46%-18.28%24.76%21.76%30.42%-8.90%11.25%

Correlation

The correlation between FCPGX and FDSCX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2004 г.

0.95

The correlation between FCPGX and FDSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth Fund

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund

Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDGRXFCPGX с HFMDX
Часто сравнивают с FDSCX:
FDSCX с FSLCXFDSCX с FCPVXFDSCX с LAGWXFDSCX с VOOFDSCX с FDEWXFDSCX с FSOPXFDSCX с IWM

Доходность на риск

FCPGX vs. FDSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FDSCX
Ранг доходности на риск FDSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSCX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSCX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPGX c FDSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPGXFDSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.21

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.13

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.91

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

15.22

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPGX vs. FDSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDSCX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и FDSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPGXFDSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.21

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и FDSCX

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что меньше максимальной просадки FDSCX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и FDSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPGXFDSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.11%

-65.47%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-10.04%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.69%

-27.42%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-30.56%

-8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-38.43%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.62%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-11.22%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.57%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и FDSCX

Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPGXFDSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

5.17%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

13.32%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

17.85%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

21.63%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

21.87%

+0.97%

Сравнение комиссий FCPGX и FDSCX

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FDSCX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и FDSCX

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности FDSCX в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		5.41%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		0.62%0.72%2.71%0.23%0.12%10.85%1.40%2.13%22.39%10.02%1.63%7.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FCPGX and FDSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCPGX has higher volatility (6.52%) compared to FDSCX (5.17%). In terms of maximum drawdown, FCPGX dropped -59.11% vs FDSCX's -65.47%.

FDSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPGX и FDSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор