PortfoliosLab logo
Сравнение FCPGX с FDSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCPGX и FDSCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и FDSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
377.43%
96.43%
FCPGX
FDSCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCPGX:

0.01

FDSCX:

-0.10

Коэф-т Сортино

FCPGX:

0.19

FDSCX:

0.03

Коэф-т Омега

FCPGX:

1.02

FDSCX:

1.00

Коэф-т Кальмара

FCPGX:

0.00

FDSCX:

-0.08

Коэф-т Мартина

FCPGX:

0.02

FDSCX:

-0.24

Индекс Язвы

FCPGX:

8.78%

FDSCX:

9.43%

Дневная вол-ть

FCPGX:

25.41%

FDSCX:

23.60%

Макс. просадка

FCPGX:

-59.11%

FDSCX:

-69.56%

Текущая просадка

FCPGX:

-26.25%

FDSCX:

-20.39%

Доходность по периодам

С начала года, FCPGX показывает доходность -12.37%, что значительно ниже, чем у FDSCX с доходностью -10.62%. За последние 10 лет акции FCPGX превзошли акции FDSCX по среднегодовой доходности: 4.34% против 3.44% соответственно.


FCPGX

С начала года

-12.37%

1 месяц

-6.56%

6 месяцев

-12.75%

1 год

-1.60%

5 лет

4.84%

10 лет

4.34%

FDSCX

С начала года

-10.62%

1 месяц

-5.34%

6 месяцев

-14.23%

1 год

-3.58%

5 лет

11.16%

10 лет

3.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCPGX и FDSCX

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FDSCX в 0.90%.


График комиссии FCPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCPGX: 1.00%
График комиссии FDSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDSCX: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCPGX и FDSCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPGX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

FDSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FDSCX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDSCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCPGX c FDSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCPGX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FCPGX: 0.01
FDSCX: -0.10
Коэффициент Сортино FCPGX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCPGX: 0.19
FDSCX: 0.03
Коэффициент Омега FCPGX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FCPGX: 1.02
FDSCX: 1.00
Коэффициент Кальмара FCPGX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FCPGX: 0.00
FDSCX: -0.08
Коэффициент Мартина FCPGX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FCPGX: 0.02
FDSCX: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа FDSCX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и FDSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
-0.10
FCPGX
FDSCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и FDSCX

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности FDSCX в 0.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
1.09%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.32%8.37%
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund
0.85%0.76%0.23%0.12%0.17%0.00%0.33%0.28%0.43%0.47%7.52%0.37%

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и FDSCX

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что меньше максимальной просадки FDSCX в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и FDSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.25%
-20.39%
FCPGX
FDSCX

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и FDSCX

Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) с волатильностью 14.53%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.29%
14.53%
FCPGX
FDSCX