PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCPGX с FDSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPGX с FDSCX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX).

FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. FDSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCPGX или FDSCX.

Корреляция

Корреляция между FCPGX и FDSCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и FDSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCPGX:

0.10

FDSCX:

-0.05

Коэф-т Сортино

FCPGX:

0.31

FDSCX:

0.15

Коэф-т Омега

FCPGX:

1.04

FDSCX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FCPGX:

0.07

FDSCX:

-0.01

Коэф-т Мартина

FCPGX:

0.25

FDSCX:

-0.04

Индекс Язвы

FCPGX:

9.62%

FDSCX:

10.27%

Дневная вол-ть

FCPGX:

25.66%

FDSCX:

23.83%

Макс. просадка

FCPGX:

-59.11%

FDSCX:

-65.47%

Текущая просадка

FCPGX:

-20.96%

FDSCX:

-14.85%

Доходность по периодам

С начала года, FCPGX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у FDSCX с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции FCPGX превзошли акции FDSCX по среднегодовой доходности: 5.02% против 4.14% соответственно.

FCPGX

С начала года

-6.10%

1 месяц

12.13%

6 месяцев

-14.04%

1 год

2.46%

5 лет

5.87%

10 лет

5.02%

FDSCX

С начала года

-4.40%

1 месяц

12.18%

6 месяцев

-14.65%

1 год

-1.24%

5 лет

12.57%

10 лет

4.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCPGX и FDSCX

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FDSCX в 0.90%.

FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCPGX и FDSCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPGX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
FDSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FDSCX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDSCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCPGX c FDSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа FDSCX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и FDSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и FDSCX

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности FDSCX в 0.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		1.01%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.32%8.37%
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		0.79%0.76%0.23%0.12%0.17%0.00%0.33%0.28%0.43%0.47%7.52%0.37%

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и FDSCX

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что меньше максимальной просадки FDSCX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и FDSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и FDSCX

Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...