Сравнение FCPGX с FDSCX
FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) and FDSCX (Fidelity Stock Selector Small Cap Fund) are both mutual funds - FCPGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FDSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FCPGX returned 15.59%/yr vs 13.61%/yr for FDSCX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FCPGX charges 1.00%/yr vs 0.90%/yr for FDSCX.
Доходность
Сравнение доходности FCPGX и FDSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCPGX показывает доходность 23.26%, что значительно выше, чем у FDSCX с доходностью 19.56%. За последние 10 лет акции FCPGX превзошли акции FDSCX по среднегодовой доходности: 15.59% против 13.61% соответственно.
FCPGX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 23.26%
- 6 месяцев
- 19.33%
- 1 год
- 40.24%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 15.59%
FDSCX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 19.56%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам FCPGX и FDSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 23.26% | 11.20% | 20.56% | 19.02% | -25.34% | 10.50% | 36.41% | 36.31% | -4.57% | 28.99% |
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 19.56% | 14.33% | 14.51% | 19.46% | -18.28% | 24.76% | 21.76% | 30.42% | -8.90% | 11.25% |
Correlation
The correlation between FCPGX and FDSCX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2004 г. | 0.95 |
The correlation between FCPGX and FDSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCPGX vs. FDSCX — Ранг доходности на риск
FCPGX
FDSCX
Сравнение FCPGX c FDSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCPGX | FDSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 4.04 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 15.55 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCPGX и FDSCX
Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что меньше максимальной просадки FDSCX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и FDSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCPGX | FDSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.11% | -65.47% | +6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -10.04% | -3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.69% | -27.42% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.04% | -30.56% | -8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.04% | -38.43% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.31% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -11.21% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.60% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPGX и FDSCX
Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCPGX | FDSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 6.36% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 14.08% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 18.50% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.69% | 21.71% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 21.89% | +1.03% |
Сравнение комиссий FCPGX и FDSCX
FCPGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FDSCX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPGX и FDSCX
Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности FDSCX в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 5.18% | 6.38% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 19.27% | 8.19% | 5.31% | 14.35% | 6.88% | 1.53% | 4.32% |
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 0.60% | 0.72% | 2.71% | 0.23% | 0.12% | 10.85% | 1.40% | 2.13% | 22.39% | 10.02% | 1.63% | 7.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FCPGX and FDSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCPGX has higher volatility (8.08%) compared to FDSCX (6.36%). In terms of maximum drawdown, FCPGX dropped -59.11% vs FDSCX's -65.47%.
FDSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCPGX и FDSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор