PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPGX с FDSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPGX с FDSCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX).

FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. FDSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и FDSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPGX и FDSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		0.26%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		5.17%14.33%14.51%19.46%-18.28%24.76%21.76%30.42%-8.90%11.25%

Доходность по периодам

С начала года, FCPGX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у FDSCX с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FCPGX превзошли акции FDSCX по среднегодовой доходности: 13.53% против 12.12% соответственно.

FCPGX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.23%
С начала года
0.26%
6 месяцев
2.99%
1 год
23.15%
3 года*
14.29%
5 лет*
4.39%
10 лет*
13.53%

FDSCX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.75%
С начала года
5.17%
6 месяцев
10.82%
1 год
29.48%
3 года*
16.27%
5 лет*
7.95%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth Fund

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund

Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDGRXFCPGX с HFMDX
Часто сравнивают с FDSCX:
FDSCX с FSLCXFDSCX с FCPVXFDSCX с VOOFDSCX с FDEWXFDSCX с IWMFDSCX с LAGWXFDSCX с FSOPX

Сравнение комиссий FCPGX и FDSCX

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FDSCX в 0.90%.

FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund

Доходность на риск

FCPGX vs. FDSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FDSCX
Ранг доходности на риск FDSCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSCX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSCX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPGX c FDSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPGXFDSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.43

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.07

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.34

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

9.85

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPGX vs. FDSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDSCX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и FDSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPGXFDSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.43

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.37

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.40

+0.09

Корреляция

Корреляция между FCPGX и FDSCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и FDSCX

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности FDSCX в 0.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		6.37%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		0.68%0.72%2.71%0.23%0.12%10.85%1.40%2.13%22.39%10.02%1.63%7.06%

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и FDSCX

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что меньше максимальной просадки FDSCX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и FDSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPGXFDSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.11%

-65.47%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-10.04%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-30.56%

-8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-38.43%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-5.54%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-11.28%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.28%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и FDSCX

Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPGXFDSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.73%

7.92%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

13.53%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.95%

22.45%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

21.63%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

21.82%

+0.92%