PortfoliosLab logo
Сравнение FCPGX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCPGX и FBGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
377.43%
694.10%
FCPGX
FBGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCPGX:

0.01

FBGRX:

0.13

Коэф-т Сортино

FCPGX:

0.19

FBGRX:

0.38

Коэф-т Омега

FCPGX:

1.02

FBGRX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FCPGX:

0.00

FBGRX:

0.14

Коэф-т Мартина

FCPGX:

0.02

FBGRX:

0.44

Индекс Язвы

FCPGX:

8.78%

FBGRX:

8.51%

Дневная вол-ть

FCPGX:

25.41%

FBGRX:

28.38%

Макс. просадка

FCPGX:

-59.11%

FBGRX:

-57.42%

Текущая просадка

FCPGX:

-26.25%

FBGRX:

-17.78%

Доходность по периодам

С начала года, FCPGX показывает доходность -12.37%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -13.74%. За последние 10 лет акции FCPGX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 4.34% против 11.01% соответственно.


FCPGX

С начала года

-12.37%

1 месяц

-6.56%

6 месяцев

-12.75%

1 год

-1.60%

5 лет

4.84%

10 лет

4.34%

FBGRX

С начала года

-13.74%

1 месяц

-7.19%

6 месяцев

-8.76%

1 год

2.20%

5 лет

13.31%

10 лет

11.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCPGX и FBGRX

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.


График комиссии FCPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCPGX: 1.00%
График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBGRX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCPGX и FBGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPGX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCPGX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCPGX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FCPGX: 0.01
FBGRX: 0.13
Коэффициент Сортино FCPGX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCPGX: 0.19
FBGRX: 0.38
Коэффициент Омега FCPGX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FCPGX: 1.02
FBGRX: 1.05
Коэффициент Кальмара FCPGX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FCPGX: 0.00
FBGRX: 0.14
Коэффициент Мартина FCPGX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FCPGX: 0.02
FBGRX: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.13
FCPGX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и FBGRX

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности FBGRX в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
1.09%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.32%8.37%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
0.27%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и FBGRX

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.25%
-17.78%
FCPGX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) составляет 15.29%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 18.38%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.29%
18.38%
FCPGX
FBGRX