PortfoliosLab logo
Сравнение FCPGX с VBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCPGX и VBK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
377.43%
461.17%
FCPGX
VBK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCPGX:

0.01

VBK:

0.13

Коэф-т Сортино

FCPGX:

0.19

VBK:

0.35

Коэф-т Омега

FCPGX:

1.02

VBK:

1.05

Коэф-т Кальмара

FCPGX:

0.00

VBK:

0.11

Коэф-т Мартина

FCPGX:

0.02

VBK:

0.38

Индекс Язвы

FCPGX:

8.78%

VBK:

8.09%

Дневная вол-ть

FCPGX:

25.41%

VBK:

24.54%

Макс. просадка

FCPGX:

-59.11%

VBK:

-58.69%

Текущая просадка

FCPGX:

-26.25%

VBK:

-18.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCPGX показывает доходность -12.37%, а VBK немного выше – -11.86%. За последние 10 лет акции FCPGX уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 4.34% против 7.05% соответственно.


FCPGX

С начала года

-12.37%

1 месяц

-6.56%

6 месяцев

-12.75%

1 год

-1.60%

5 лет

4.84%

10 лет

4.34%

VBK

С начала года

-11.86%

1 месяц

-6.80%

6 месяцев

-8.02%

1 год

1.51%

5 лет

8.72%

10 лет

7.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCPGX и VBK

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.


График комиссии FCPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCPGX: 1.00%
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBK: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCPGX и VBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPGX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCPGX c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCPGX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FCPGX: 0.01
VBK: 0.13
Коэффициент Сортино FCPGX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCPGX: 0.19
VBK: 0.35
Коэффициент Омега FCPGX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FCPGX: 1.02
VBK: 1.05
Коэффициент Кальмара FCPGX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FCPGX: 0.00
VBK: 0.11
Коэффициент Мартина FCPGX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FCPGX: 0.02
VBK: 0.38

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа VBK равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.13
FCPGX
VBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и VBK

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности VBK в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
1.09%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.32%8.37%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.61%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и VBK

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, примерно равная максимальной просадке VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.25%
-18.74%
FCPGX
VBK

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и VBK

Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеют волатильность 15.29% и 16.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.29%
16.02%
FCPGX
VBK