PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCPGX с FECGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPGX с FECGX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCPGX или FECGX.

Корреляция

Корреляция между FCPGX и FECGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.78%
26.17%
FCPGX
FECGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCPGX:

0.01

FECGX:

0.11

Коэф-т Сортино

FCPGX:

0.19

FECGX:

0.34

Коэф-т Омега

FCPGX:

1.02

FECGX:

1.04

Коэф-т Кальмара

FCPGX:

0.00

FECGX:

0.08

Коэф-т Мартина

FCPGX:

0.02

FECGX:

0.32

Индекс Язвы

FCPGX:

8.78%

FECGX:

8.76%

Дневная вол-ть

FCPGX:

25.41%

FECGX:

25.75%

Макс. просадка

FCPGX:

-59.11%

FECGX:

-43.43%

Текущая просадка

FCPGX:

-26.25%

FECGX:

-24.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCPGX показывает доходность -12.37%, а FECGX немного выше – -12.31%.

FCPGX

С начала года

-12.37%

1 месяц

-6.56%

6 месяцев

-12.75%

1 год

-1.60%

5 лет

4.84%

10 лет

4.34%

FECGX

С начала года

-12.31%

1 месяц

-6.36%

6 месяцев

-10.58%

1 год

1.32%

5 лет

7.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCPGX и FECGX

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
График комиссии FCPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCPGX: 1.00%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund
График комиссии FECGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FECGX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCPGX и FECGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPGX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг риск-скорректированной доходности FECGX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FECGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCPGX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FCPGX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FCPGX: 0.01
FECGX: 0.11
Коэффициент Сортино FCPGX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCPGX: 0.19
FECGX: 0.34
Коэффициент Омега FCPGX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FCPGX: 1.02
FECGX: 1.04
Коэффициент Кальмара FCPGX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FCPGX: 0.00
FECGX: 0.08
Коэффициент Мартина FCPGX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FCPGX: 0.02
FECGX: 0.32

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа FECGX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.11
FCPGX
FECGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и FECGX

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FECGX в 1.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		1.09%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.32%8.37%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		1.43%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и FECGX

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что больше максимальной просадки FECGX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и FECGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.25%
-24.43%
FCPGX
FECGX

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и FECGX

Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) имеют волатильность 15.29% и 15.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.29%
15.29%
FCPGX
FECGX