PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMGAX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMGAX с WWNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).

WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMGAX и WWNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		38.76%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 10.65% против 20.72% соответственно.

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%

WWNPX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.22%
С начала года
38.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
3.39%
3 года*
30.92%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с IVVWMGAX с HLGEXWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPX

Сравнение комиссий WMGAX и WWNPX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.

WWNPX
Kinetics Paradigm Fund
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

WMGAX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMGAXWWNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.15

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

0.46

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.20

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

0.32

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMGAX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет 0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WWNPX равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMGAXWWNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.15

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.50

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.74

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.55

-0.18

Корреляция

Корреляция между WMGAX и WWNPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и WWNPX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности WWNPX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		5.92%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и WWNPX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и WWNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMGAXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-67.87%

+14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-32.61%

+16.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-41.13%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-43.51%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.94%

-15.90%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-13.85%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

20.16%

-15.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и WWNPX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) составляет 6.99%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMGAXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

9.22%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

24.58%

-11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

36.48%

-13.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

32.56%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

28.17%

-5.06%