PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMGAX с OILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMGAX с OILGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX).

WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и OILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMGAX и OILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		-8.52%15.97%49.90%41.16%-34.69%17.88%33.81%31.34%-0.80%32.46%

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно выше, чем у OILGX с доходностью -8.52%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям OILGX по среднегодовой доходности: 10.65% против 15.36% соответственно.

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%

OILGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.46%
1 год
17.75%
3 года*
25.17%
5 лет*
11.11%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Optimum Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с IVVWMGAX с HLGEXWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM
Часто сравнивают с OILGX:
OILGX с WLGAXOILGX с VOOOILGX с FSPGXOILGX с SCHGOILGX с VOOGOILGX с VUGOILGX с FRIAX

Сравнение комиссий WMGAX и OILGX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии OILGX в 0.89%.

WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

WMGAX vs. OILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
OILGX
Ранг доходности на риск OILGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c OILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMGAXOILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.82

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.33

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.22

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

4.29

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMGAX vs. OILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа OILGX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и OILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMGAXOILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.82

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.48

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.55

-0.18

Корреляция

Корреляция между WMGAX и OILGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и OILGX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что меньше доходности OILGX в 15.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		15.36%14.05%20.62%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и OILGX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, примерно равная максимальной просадке OILGX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и OILGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMGAXOILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-54.28%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-15.31%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-39.97%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-39.97%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.94%

-11.99%

-10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-8.52%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

4.37%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и OILGX

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) имеют волатильность 6.99% и 6.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMGAXOILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.96%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

13.08%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

22.88%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

23.41%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

22.00%

+1.11%