PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMGAX с KMKNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMGAX с KMKNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).

WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и KMKNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMGAX и KMKNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		22.52%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-10.68%47.26%

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 10.65% против 21.10% соответственно.

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%

KMKNX

1 день
1.41%
1 месяц
-7.64%
С начала года
22.52%
6 месяцев
11.44%
1 год
6.51%
3 года*
32.40%
5 лет*
15.19%
10 лет*
21.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с HLGEXWMGAX с IVVWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM
Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с SWPPXKMKNX с IYW

Сравнение комиссий WMGAX и KMKNX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.

KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

WMGAX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMGAXKMKNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.32

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

0.62

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.43

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

0.79

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMGAX vs. KMKNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа KMKNX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и KMKNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMGAXKMKNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.32

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.58

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.90

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Корреляция

Корреляция между WMGAX и KMKNX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и KMKNX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности KMKNX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.54%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и KMKNX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и KMKNX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMGAXKMKNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-65.47%

+11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-19.52%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-31.47%

-11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-31.47%

-11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.94%

-10.15%

-12.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-15.29%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

10.58%

-5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и KMKNX

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) имеют волатильность 6.99% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMGAXKMKNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

7.07%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

17.87%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

24.61%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

26.44%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

23.39%

-0.28%