Сравнение WMGAX с KMKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMGAX и KMKAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund	-7.05%	0.83%	10.02%	19.97%	-30.68%	16.22%	48.56%	38.01%	-0.20%	26.95%
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund	22.43%	-3.31%	83.58%	-7.57%	14.69%	27.69%	19.31%	22.42%	-10.92%	46.89%

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 10.65% против 20.79% соответственно.

WMGAX

1 день: 3.21%

1 месяц: -8.92%

С начала года: -7.05%

6 месяцев: -10.10%

1 год: 2.10%

3 года*: 3.61%

5 лет*: -0.80%

10 лет*: 10.65%

KMKAX

1 день: 1.40%

1 месяц: -7.66%

С начала года: 22.43%

6 месяцев: 11.30%

1 год: 6.24%

3 года*: 32.07%

5 лет*: 14.91%

10 лет*: 20.79%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Название символа

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с WMGAX:

WMGAX с VUG WMGAX с SPY WMGAX с VOOG WMGAX с HLGEX WMGAX с IVV WMGAX с VEXAX WMGAX с SCHM

Часто сравнивают с KMKAX:

KMKAX с KSCOX KMKAX с ONERX KMKAX с FSELX KMKAX с SWLGX KMKAX с FSPTX KMKAX с HFMDX KMKAX с VB

Сравнение комиссий WMGAX и KMKAX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX

Kinetics Market Opportunities Fund

WMGAX

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

WMGAX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KMKAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WMGAX	KMKAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.11	0.31	-0.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.34	0.60	-0.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.08	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.15	0.41	-0.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.50	0.76	-0.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMGAX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WMGAX	KMKAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.11	0.31	-0.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.03	0.57	-0.60
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	0.89	-0.43
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.56	-0.19

Корреляция

Корреляция между WMGAX и KMKAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и KMKAX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности KMKAX в 0.50%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund	11.94%	11.10%	15.30%	6.66%	11.94%	13.08%	9.97%	5.23%	10.28%	7.92%	3.98%	10.88%
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund	0.50%	0.61%	0.66%	0.69%	1.19%	1.29%	0.02%	0.07%	9.28%	0.51%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и KMKAX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WMGAX	KMKAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-53.74%	-65.57%	+11.83%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.16%	-19.64%	+3.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.95%	-31.56%	-11.39%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.95%	-31.56%	-11.39%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.94%	-10.45%	-12.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.58%	-15.53%	+1.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.03%	10.65%	-5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и KMKAX

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеют волатильность 6.99% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WMGAX	KMKAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.99%	7.05%	-0.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.16%	17.86%	-4.70%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.13%	24.60%	-1.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.03%	26.44%	-1.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.11%	23.39%	-0.28%

Сравнение WMGAX с KMKAX

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и KMKAX

Сравнение доходности по годам WMGAX и KMKAX

Доходность по периодам

WMGAX

KMKAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WMGAX и KMKAX

Доходность на риск

WMGAX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

WMGAX

KMKAX

Сравнение WMGAX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WMGAX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и KMKAX

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и KMKAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и KMKAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)