Сравнение WMGAX с KMKAX
WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) and KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WMGAX returned 10.94%/yr vs 19.67%/yr for KMKAX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMGAX charges 1.12%/yr vs 1.65%/yr for KMKAX.
Доходность
Сравнение доходности WMGAX и KMKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMGAX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 16.00%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 10.94% против 19.67% соответственно.
WMGAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -3.60%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- -1.16%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 10.94%
KMKAX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 7.27%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 16.00%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 33.27%
- 5 лет*
- 17.05%
- 10 лет*
- 19.67%
Сравнение доходности по годам WMGAX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 0.88% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 26.95% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 16.00% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Correlation
The correlation between WMGAX and KMKAX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between WMGAX and KMKAX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMGAX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
WMGAX
KMKAX
Сравнение WMGAX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMGAX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.40 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 0.92 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMGAX и KMKAX
Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и KMKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMGAX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -65.57% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -20.20% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -28.45% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -31.56% | -11.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -31.56% | -11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.37% | -15.15% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -15.52% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 8.67% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMGAX и KMKAX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) составляет 4.33%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMGAX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 6.58% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 19.68% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 24.32% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 26.56% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.14% | 23.75% | -0.61% |
Сравнение комиссий WMGAX и KMKAX
WMGAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMGAX и KMKAX
Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности KMKAX в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.52% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 11.00% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
Часто задаваемые вопросы
WMGAX and KMKAX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMKAX has higher volatility (6.58%) compared to WMGAX (4.33%). In terms of maximum drawdown, WMGAX dropped -53.74% vs KMKAX's -65.57%.
KMKAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMGAX и KMKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор