PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMGAX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMGAX с IMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMGAX и IMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMGAX имеют среднегодовую доходность 10.65%, а акции IMIDX немного впереди с 10.76%.

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с IVVWMGAX с HLGEXWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий WMGAX и IMIDX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

WMGAX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMGAXIMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.36

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

0.68

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.65

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

1.68

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMGAX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа IMIDX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMGAXIMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.36

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.13

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.61

-0.24

Корреляция

Корреляция между WMGAX и IMIDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и IMIDX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что меньше доходности IMIDX в 13.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и IMIDX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMGAXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-35.15%

-18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-12.10%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-34.88%

-8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-35.15%

-7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.94%

-9.61%

-13.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-7.26%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

4.67%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и IMIDX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) составляет 6.99%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMGAXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

8.22%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

14.16%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

20.85%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

21.20%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

20.98%

+2.13%