PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WMGAX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMGAX и FSMAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
-9.94%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
-4.54%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMGAX имеют среднегодовую доходность 10.30%, а акции FSMAX немного впереди с 10.54%.


WMGAX

1 день
-0.82%
1 месяц
-11.41%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-13.30%
1 год
-0.56%
3 года*
2.52%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
10.30%

FSMAX

1 день
-1.03%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-4.54%
6 месяцев
-4.39%
1 год
16.77%
3 года*
13.78%
5 лет*
3.66%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Сравнение комиссий WMGAX и FSMAX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.


Доходность на риск

WMGAX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 44
Ранг коэф-та Мартина

FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WMGAXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.72

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.16

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.16

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.95

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.51

3.91

-4.41

WMGAX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WMGAXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.72

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.16

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.35

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.05

Корреляция

Корреляция между WMGAX и FSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и FSMAX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности FSMAX в 0.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
12.32%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
0.60%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и FSMAX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и FSMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


WMGAXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-50.55%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-14.64%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-36.31%

-6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-50.55%

+7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.33%

-10.26%

-15.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-12.29%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.54%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и FSMAX

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 5.96% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WMGAXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.01%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

13.07%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

22.79%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.00%

22.32%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

30.19%

-7.10%