Сравнение WMGAX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности WMGAX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMGAX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | -9.94% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 26.95% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -4.54% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, WMGAX показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMGAX имеют среднегодовую доходность 10.30%, а акции FSMAX немного впереди с 10.54%.
WMGAX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -9.94%
- 6 месяцев
- -13.30%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 10.30%
FSMAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMGAX и FSMAX
WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
WMGAX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
WMGAX
FSMAX
Сравнение WMGAX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMGAX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.72 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.16 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.95 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 3.91 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMGAX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.72 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.16 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.35 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между WMGAX и FSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMGAX и FSMAX
Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности FSMAX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 12.32% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.60% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок WMGAX и FSMAX
Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMGAX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -50.55% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -14.64% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -36.31% | -6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -50.55% | +7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.33% | -10.26% | -15.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -12.29% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.54% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMGAX и FSMAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 5.96% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMGAX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 6.01% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 13.07% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 22.79% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 22.32% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 30.19% | -7.10% |