Сравнение WMGAX с FMDGX
WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, WMGAX returned -0.28%/yr vs 5.68%/yr for FMDGX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. WMGAX charges 1.12%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.
Доходность
Сравнение доходности WMGAX и FMDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMGAX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью 2.79%.
WMGAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -3.60%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- -1.16%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 10.94%
FMDGX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.61%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMGAX и FMDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 0.88% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 6.71% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 2.79% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
Correlation
The correlation between WMGAX and FMDGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between WMGAX and FMDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMGAX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск
WMGAX
FMDGX
Сравнение WMGAX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMGAX | FMDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.17 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 0.48 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMGAX и FMDGX
Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и FMDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMGAX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -38.59% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -14.75% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -25.30% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -38.59% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.37% | -4.15% | -12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -11.06% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 5.13% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMGAX и FMDGX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) составляет 4.33%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMGAX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.27% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 13.75% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 17.33% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 22.52% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.14% | 24.26% | -1.12% |
Сравнение комиссий WMGAX и FMDGX
WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMGAX и FMDGX
Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности FMDGX в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.80% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 11.00% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, WMGAX and FMDGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FMDGX has higher volatility (5.27%) compared to WMGAX (4.33%). In terms of maximum drawdown, WMGAX dropped -53.74% vs FMDGX's -38.59%.
FMDGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMGAX и FMDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор